Сейчас я хочу поделиться тем, что часто игнорируют — чтением состояния перекупленности и перепроданности. Это индикаторы, которые помогают избежать ловушек покупки по слишком высокой цене или продажи по слишком низкой.

На самом деле, перекупленность и перепроданность — это инструменты технического анализа, использующие различные индикаторы для оценки того, насколько текущая цена дороже или дешевле, чем должна быть, основываясь на прошлых ценах и объёмах торгов.

Давайте разделим это на две части. Первая — перепроданность или слишком сильная продажа. Это сигнал о том, что актив был продан слишком сильно, и цена опустилась ниже ожидаемого уровня. Сейчас сила продаж ослабла, покупатели начали входить, и цена может отскочить вверх. Вторая — перекупленность или слишком сильная покупка. В противоположность, когда цена была куплена слишком много и стала слишком дорогой, сила покупок ослабевает, появляется давление продавцов, и цена склонна к снижению.

Самые популярные индикаторы — RSI и стохастический осциллятор. Начну с RSI. Он рассчитывается как отношение цены закрытия к цене понижения за определённый период, по формуле RSI = 100 - (100 / (1 + RS)). Значения RSI варьируются от 0 до 100. Когда RSI выше 70, это указывает на перекупленность, а ниже 30 — на перепроданность.

Что касается стохастического осциллятора, он показывает, где находится цена закрытия относительно максимума и минимума за определённый период. Используются формулы: %K = [(цена закрытия - минимальная цена за 14 дней) / (максимальная цена за 14 дней - минимальная цена за 14 дней)] x 100 и %D — это скользящее среднее %K за 3 дня. Когда %K выше 80 — это перекупленность, ниже 20 — перепроданность.

Но именно это важно — перекупленность и перепроданность — не сигналы для немедленной покупки или продажи. Их нужно использовать вместе с другими инструментами. Я предпочитаю два подхода.

Первый — стратегия среднего возврата (Mean Reversion). Используется, когда цена колеблется в диапазоне. Сначала определяем тренд с помощью MA200. Если цена выше — тренд восходящий, ниже — нисходящий. Затем ищем уровни перекупленности и перепроданности по RSI и покупаем на перепроданности или продаём на перекупленности. Закрываем позицию, когда цена возвращается к SMA5. Например, торгуя USDJPY на 2-часовом графике: если цена выше MA200, устанавливаем RSI с уровнем перекупленности 75 и перепроданности 35, покупая при перепроданности и закрывая при возврате к MA25.

Второй — дивергенция. Используется, когда тренд может развернуться. Обнаруживаем такие модели, как двойные вершины, двойные основания или голову и плечи, и одновременно наблюдаем за RSI, чтобы выявить противоречия с ценой. Например, когда цена делает новые минимумы, а RSI показывает более высокие минимумы — это бычья дивергенция RSI. Покупаем, когда цена пробивает MA25 вверх. Например, при торговле WTI на 2-часовом графике: если цена делает более низкий минимум, а RSI — более высокий, ставим стоп-лосс на старом минимуме и закрываем позицию, когда тренд ослабевает.

Тем не менее, все инструменты имеют свои сильные стороны и ограничения. Перекупленность и перепроданность — хорошие показатели, но их всегда нужно использовать вместе с другими индикаторами. Не доверяйте им в одиночку. Это мой секрет успешной торговли. Надеюсь, это поможет вам торговать более точно.