Только что наткнулся на интересную тему для тех, кто хочет торговать или инвестировать осознанно — это расчет RR, то есть коэффициента риск-вознаграждение.

На самом деле RR — это инструмент, который помогает ответить на важный вопрос: за каждый потраченный вами рубль риска, сколько вы можете вернуть? Кажется, это просто, но на самом деле это оказывает огромное влияние на ваш портфель.

Позвольте привести простой пример. Предположим, у вас есть два варианта инвестиций. Первый предполагает прибыль 20%, но риск убытка 50%. Второй — предполагает прибыль 10%, но риск убытка всего 5%. Если смотреть только на ожидаемую доходность, первый вариант кажется лучше. Но при расчете RR — соотношения между потенциальной прибылью и риском — второй вариант действительно более выгоден.

Формула расчета несложная: RR равно разнице между целевой ценой и ценой покупки, деленной на разницу между ценой покупки и ценой стоп-лосса. Например, если вы покупаете акцию за 100 рублей, ставите цель продажи на 150 рублей и стоп-лосс на 80 рублей, то RR будет равен (150 - 100) делить на (100 - 80), то есть 50 делить на 20, что равно 2.5.

Значение RR — 2.5 означает, что на каждый рубль риска вы можете получить 2.5 рубля. Это выгодная инвестиция.

Профессиональные трейдеры уделяют большое внимание RR, потому что он помогает эффективно управлять рисками. Вы можете установить стоп-лосс в соответствии с допустимым уровнем риска, а после расчета RR понять, стоит ли входить в сделку.

Важно помнить, что RR должен быть выше 1. Если RR равен 1, это означает, что риск и вознаграждение равны, что не очень хорошо. Но если RR превышает 2, это считается хорошей инвестицией.

Однако это еще не все: RR нужно учитывать вместе с вашим Win Rate — коэффициентом выигрыша. Даже при RR равном 3, если ваш Win Rate всего 20%, это может быть недостаточно. Вам нужно иметь Win Rate не менее 25%, чтобы получать прибыль.

Проще говоря, RR — это показатель, который показывает, насколько ваша инвестиция выгодна. Если хотите торговать осознанно и снизить риски, в первую очередь обращайте внимание на RR, а также анализируйте другие факторы — только так можно принимать более точные решения.