Вчера снова был слишком глуп: смотрю, сигнал вроде хороший, сразу влезаю, а цена сделки оказывается чуть хуже ожидаемой. Только после анализа понял, что это не «отказ стратегии», а моя слишком неаккуратная постановка ордеров — я выставил слишком большой параметр скольжения, глубина рынка тоже тонкая, если разбивать на две-три сделки — нормально, а я решил сразу всё съесть, и разница в цене сама себя вытолкнула… Короче, проблема в ритме.

Недавно ведь обновляют/обслуживают основную цепочку, в чате все гадали, перенесут ли экосистему. Я тоже не осмелюсь казаться умнее, но такая переменчивая ликвидность — то густая, то тонкая — действительно легче попасть на скольжение.

Сначала поставлю себе патч: небольшими порциями, сначала смотрю глубину ордеров/пула, прежде чем действовать, не ленюсь выставлять максимальный скол, при необходимости лучше подождать и повесить ордер. В начальном этапе квантового трейдинга не стоит слепо верить «моделям», потому что сбои в деталях исполнения случаются чаще, чем сбои в сигналах, так что я пока так и буду менять.