Недавно снова занялся вопросом ценового кормления оракулов, и чем больше смотришь, тем больше он напоминает щупальца осьминога: ты думаешь, что он «в реальном времени смотрит за рынком», на самом деле иногда он отстает. Задержка приходит, позиция там трясется, ты смотришь спокойно, а линия ликвидации уже была задета ценой в другом месте… Особенно при высокой волатильности, самое неприятное — ты просто не успеваешь вручную добавить маржу, и когда страница обновляется, уже «рассчитано». Говоря прямо, это не твоя ошибка в суждении, а несогласованность между скоростью подачи цен и процесса ликвидации.

Кстати, в последнее время в некоторых регионах изменился налоговый режим и направление регулирования, и ожидания по входу и выходу средств тоже стали более напряженными, все чаще используют более высокий кредитный плечо… и потому бояться таких «отстающих» ликвидаций становится еще сильнее.

Я сейчас готов сделать один шаг навстречу — предпочитаю оставить чуть меньше прибыли, чтобы оставить шире буфер ликвидации, а также специально следить за частотой обновления оракула (конечно, это чуть сложнее), в любом случае это лучше, чем ругаться после.