StatArb

Último artigo publicado onde corrigimos o LTR e o fazemos realmente superar o benchmark de última geração.
A versão atual da literatura tem um desempenho muito inferior ao benchmark, por isso modificamos o objetivo e a escala para desenvolver um modelo inovador que supera os modelos existentes.

Aqui está um exemplo de como um alfa decai à medida que negociamos ativos cada vez menos líquidos.
Este é o desempenho pré-taxas de um alfa cross_ex_std_1w.
É o desvio padrão do volume entre as trocas para um determinado carimbo de data/hora, e depois a média da última semana.
Basicamente, quão bem concordam as trocas, também pode usar OI, tem uma correlação de cerca de 0,86 se trocar por OI.
Está muito claro que, à medida que negociamos ativos menos líquidos e com spreads mais altos, onde se torna cada vez mais difícil monetizar o sinal, ele piora.
Começa com um Sharpe de 2 e termin

Esqueci o objetivo nº 2