Regra, Britannia!

os alertas do telegram é tudo o que você precisa para notificações. é o mais fácil de configurar por uma milha

Os mercados de moedas estáveis são fáceis de MM, se você quiser alguma experiência fácil em market making. Vá MM de mercado de moeda estável para moeda estável. Super não tóxico, pode literalmente fazê-lo manualmente. Eu ganhei dinheiro fazendo isso manualmente em um determinado momento.

fazer com que as distribuições de características se comportem é um fácil 0.25-0.5 no índice de Sharpe na maioria dos casos ( assumindo alpha em primeiro lugar & a distribuição não está se comportando )

=== Sharpe e MDD antes da decadência da estratégia ===
Uma coisa que é interessante sobre os ratios de Sharpe ou eu suponho que também o Calmar é que é uma indicação de como você deixará as coisas quando a estratégia morrer.
Quando uma estratégia "morre", você está realmente apenas dizendo que, dada a track ao vivo + backtest (, que deveriam ser a mesma coisa na realidade, uma vez que você validou que esse backtest é válido via live - ou seja, não está sobreajustado, as suposições de custo fazem sentido, etc., você também pode confiar no backtest e considerá-lo bastante útil, obviamente isso a

O Efeito Lindy & Arbitragem:
(como melhorar as taxas de preenchimento!)
A ideia geral do efeito lindy é que quanto mais tempo algo existe, mais tempo continuará a existir. O vinho tinto é lindy, o red bull não é.
Isto aplica-se bastante bem às oportunidades de arbitragem porque as arbitragens também seguem este princípio.
A vida útil esperada de qualquer arbitragem é geralmente dependente de alguns fatores, incluindo:
- combinação de local
- tamanho da Arbitragem
- qual é uma arbitragem normal para esse local
- moeda
MAS ACIMA DE TUDO:
- há quanto tempo a arbitragem existe
Por que nos importam

Curto prazo breakout é muito mais comum do que curto prazo momentum.
A reversão sendo a mais ofc

chocante que ninguém na openai tenha percebido que "não ponham emojis em comentários de código" não deveria fazer parte do prompt do sistema / ajuste fino.

uma vez que você usa a interface gráfica do Github desktop, você não vai voltar.
A funcionalidade é básica e às vezes ainda precisas de abrir o terminal, mas a interface gráfica é muito mais rápida e fácil.

Se você não conseguir iterar suas ideias rapidamente o suficiente, você falhará.
Um processo / abordagem sólida é importante, ser inteligente importa, mas se você não iterar a um ritmo rápido, você falhará.
É uma questão de criar uma cultura de urgência e investir nas ferramentas certas.

LASSO simplesmente é mau.
É literalmente equivalente a tirar a média quando utilizado para conjuntos.
Também é mau para regressões. De qualquer forma, não uses LASSO.
Além disso… se você fosse remover recursos, deveria ter feito isso manualmente antes, como, vamos lá, isso é apenas uma má engenharia de recursos.

Notas sobre previsões:
Acho que para gráficos de 1h e acima deve-se usar ridge, mas quando se chega a gráficos de 1min/5min, geralmente o XGBoost vence.
5 minutos precisa de um pouco de afinamento cuidadoso, mas 1 minuto e especialmente segundos você começa a ver o XGBoost dominar por um extra de 0,01-0,025 no seu IC apenas por ser um modelo melhor.
XGBoost é bastante interessante porque você pode evitar valores NaN (, que muitas vezes é um problema para testes retroativos, ou seja, diferentes disponibilidades de conjuntos de dados para períodos de análise, um provedor pode ter 10 anos, outro

Longo formato de conteúdo é Lindy

se você está no zoo da fábrica, você não vai conseguir
deverias estar na selva alfa

às vezes você Gota um tweet e tem que deletá-lo porque o mundo não pode saber o segredo do alpha da rentech

eles não são verdadeiros retornos residualizados se não vierem da região idiossincrática da França

No HFT, a maioria da suavização é feita com um EWMA porque os desenvolvedores ficam irritados quando você pede para manter um longo cache de preços e manter o sistema performático.