Análise: A procura de cobertura está a aumentar, o que sugere que a volatilidade nos mercados acionistas futuros irá intensificar-se

Notícia da Deep Tide TechFlow, 20 de julho: segundo análises de meios de comunicação internacionais, o ímpeto de alta do mercado acionista está a abrandar, enquanto as expectativas optimistas de lucros estão a ser observadas de perto. Estes são dois sinais que sugerem que o verão deverá ser marcado por volatilidade.

À medida que os investidores enfrentam um número crescente de preocupações, o sentimento global de alta está a ser posto à prova, e a volatilidade do mercado tem vindo a aumentar discretamente. O fecho de posições relacionadas com transacções ligadas à inteligência artificial está a provocar uma forte rotação do mercado. A procura por cobertura (hedging) está a aumentar rapidamente.

O índice Nations SkewDex (que mede o risco de cauda para o S&P 500) disparou para o nível mais elevado desde abril, o que pode ainda impulsionar outros indicadores de volatilidade.

Apesar de o índice de pânico ainda estar abaixo de 20 e muito longe de níveis preocupantes, a volatilidade acentuada de ações individuais está a obscurecer a tendência global. A volatilidade das principais acções ligadas à IA que impulsionam o momentum está a intensificar-se; mas, ao contrário do que aconteceu no primeiro semestre deste ano, a narrativa “subida dos preços das acções, aumento da volatilidade” parece já não existir. Em seu lugar, há uma queda acentuada das acções, enquanto a volatilidade continua a subir. (Jinshi)