Acabei de reler notas anteriores e encontrei uma retrospetiva sobre como fui apanhado numa fase de lançamento de uma nova moeda.

Naquele dia não atribuí o tempo bem: assim que o pool abriu, entrei logo em market. Resultado: a liquidez estava tão fraca que o preço de execução consumiu diretamente dois a três níveis da minha expectativa de lucro. Em poucas palavras: foi pressa demais + não ter visto o book. Depois aprendi a lição: fiz em três ordens, esperei as lacunas entre velas para bater, e mantive o slippage abaixo de 0,3%. Agora, o MEV está cada vez mais agressivo a fazer corrida antecipada; quando a diferença de preços on-chain é grande, mesmo não dá para fechar os olhos e meter tudo.

A complexidade é o meu inimigo. Se eu conseguir simplificar “como fazer esta ordem” de modo a não exigir olhar para o book, não saltar para a frente e não comer de uma vez até ficar cheio, já chega.