O meu portfolio está a ficar um pouco verde nos últimos dias.

O que é interessante é a disparidade entre o dimensionamento do notional líquido, que é -82% short, e o dimensionamento ajustado pela volatilidade do net, que é 7,8% long.
Isto significa que, embora o meu portfolio esteja ligeiramente inclinado de forma net long, numa base ajustada pela volatilidade, a volatilidade do ativo do lado short é muito mais baixa do que a volatilidade do lado long, recebendo assim um peso notional muito maior.
O que poderia prejudicar-me é se isto se inverter e uma grande parte desse lixo que estou a short começasse a ganhar atenção, e tudo começasse a disparar em conjunto; eu teria alguns dias bastante desagradáveis, e os longs que eu tenho atualmente não compensariam isso.
Mas acho que esse é o problema de uma estimativa grosseira da volatilidade futura; acabei por surfar as ondas.