A queda em IV indica que o mercado sente que a descida já não tem força, mas a percentagem de Put elevada também mostra uma mentalidade típica de “timidez” nas ações, sinalizando uma fase de consolidação do fundo num mercado em baixa

Greekslive indica que, recentemente, a volatilidade implícita (IV) das principais maturidades de opções cripto caiu de forma evidente, sugerindo um aumento das expectativas do mercado para uma volatilidade mais baixa. A sua análise afirma que a rápida queda do mercado no início de junho elevou temporariamente a IV, mas, à medida que a tendência baixista parou, a IV voltou a cair rapidamente; atualmente, a percentagem de transações em puts aumentou, a IV continua em níveis baixos e apresenta um padrão típico de volatilidade de um mercado em baixa.