Análise dos prós e contras do trailing stop

No dia 2 de julho, houve uma transação em que se abriu uma posição longa em #btc a 60425, com um stop loss colocado a 59500.
Mais tarde, o mercado subiu conforme esperado, até perto dos 63k. Nesse momento, fiz um movimento: subi o stop loss para 62300, aplicando um trailing stop.
Ao mesmo tempo, prevendo que os 65k poderiam ser uma resistência, coloquei uma ordem de take profit nos 65k.
O resultado foi que, na noite do dia 6, o mercado fez um spike e o stop loss aos 62300 foi acionado.
Perante esta situação, qualquer trader se sentiria desconfortável, pois quase metade do lucro foi devolvido.
Nesse momento, pode-se pensar: se soubesse, não teria feito o trailing stop; se tivesse mantido o stop loss original, não teria obtido lucros mais altos?
Mas, pensando bem, se o mercado não tivesse feito um spike, mas sim uma inversão direta para baixo, o lucro não teria ido a zero, ou até mesmo teria prejuízo flutuante?
Portanto, o trailing stop tem prós e contras, e cabe a si escolher:
Se quiser aproveitar uma tendência maior, terá de suportar maiores flutuações, mas suportar maiores flutuações pode significar que todo o lucro pode ser perdido.
Por outro lado, se não quiser suportar maiores flutuações, será difícil aproveitar uma tendência maior, mas a vantagem é que o drawdown global será menor.
Então, existe uma solução de compromisso para otimizar?
Na verdade, sim. Por exemplo, pode-se usar metade da posição para trailing stop ou trailing take profit, e a outra metade continuar a suportar maiores flutuações. Desta forma, se o mercado apresentar uma tendência razoavelmente boa, ainda haverá posição no mercado.
Portanto, independentemente da estratégia, no final, não se escapa do princípio de que 'ganhos e perdas vêm da mesma fonte'. #q #