A latência do feed de preços, em suma, é a lentidão de reação da máquina de liquidação. Pensas que a liquidação ocorre quando o preço é atingido, mas na verdade ela lê os dados antigos de há alguns segundos, e quando é realmente executada, o mercado já mudou.

Ultimamente, aquela pilha de calendários de desbloqueio de staking está a dar-me dores de cabeça. Toda a gente calcula a pressão de venda, mas ninguém calcula se o nó de feed de preços vai falhar num momento crítico. Da última vez, houve um pool em que o oráculo ficou preso por meio minuto, a diferença entre o preço de liquidação e o preço real foi de mais de uma dezena de pontos, alguns foram liquidados a mais de um monte de posições, outros tiveram sorte.

Eu, de qualquer forma, agora, ao observar curto prazo, primeiro vejo a saúde do feed de preços, dou uma olhada no registo de latência na cadeia, mais frequentemente do que vejo o gráfico de velas. É isso, de qualquer forma, este mercado... não são apenas as máquinas que são lentas.