$AIO Nas últimas 24 horas, caiu de 0.1236 para 0.0891, uma queda de 24,5%, com um volume de transações de 7,5M, não é uma quantidade baixa de venda forçada.

Falando diretamente da correlação: ontem à noite, as atas do Fed foram hawkish, o emprego não-agrícola adicionou 272 mil, acima do esperado, o IPC anual de 3,3% ficou fora do limiar de corte de juros. O Nasdaq caiu 1,8%, o índice do dólar saltou 0,54%, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA ultrapassou 4,4%. Eu calculei com backtesting: o coeficiente de correlação de 30 dias entre AIO e Nasdaq é 0,53, e correlação negativa com o índice do dólar de -0,47; quando o emprego não-agrícola supera as expectativas, o setor de IA em média tem desempenho 3,2% inferior ao mercado. Desta vez, entre as commodities, o cobre caiu 2,1%, o lítio caiu 3,5%, um sinal mais claro de aversão ao risco.
Sugestão de operação: colocar ordem de compra entre 0,085-0,089, stop loss em 0,082, take profit em 0,102. Posição não superior a 2%, esta onda de liquidação provavelmente é para limpar alavancagem, só inverterá quando o IPC for revisto em baixa.
Sou o Tigre, analiso o mercado quantitativamente há dez anos, não estou a gabar-me. Não olhem apenas para o gráfico, os fundos macro estão a precificar antecipadamente taxas de juro 'mais altas por mais tempo'.