Derivados de criptomoedas com divergência entre posições longas e curtas: as posições em BTC sobem com traders a tentar vender a descoberto, as posições em ETH estabilizam sem vendas de pânico.

BlockBeats informa que, em 26 de junho, o mercado de derivados de criptomoedas sofreu uma liquidação massiva nas últimas 24 horas, com um volume total de liquidação de aproximadamente 10 mil milhões de dólares, sendo que a liquidação do Ethereum superou a do Bitcoin. Simultaneamente, o número de contratos em aberto de Bitcoin subiu pelo segundo dia consecutivo para 778.000 BTC, com um aumento acentuado nos contratos em aberto no final da tarde de quinta-feira, indicando que os traders de Bitcoin estão a aumentar as posições curtas durante a tendência de queda. Em contraste, o número de contratos em aberto de Ethereum manteve-se estável perto dos 14 milhões de ETH desde 15 de junho, com os traders de Ethereum a não estarem a posicionar-se ativamente a curto durante a queda. A diferença do volume de negociação acumulado em 24 horas, ajustada pelos contratos em aberto, mostra que as posições curtas continuam a dominar entre as 25 principais criptomoedas, com exceção da BNB, SOL e TON.

Simultaneamente, o índice de volatilidade implícita anualizada de 30 dias do Bitcoin saltou para 53%, o nível mais alto desde 7 de junho; o índice de volatilidade do Ethereum subiu para 66%. No mercado de opções de criptomoedas, a inclinação (skew) das opções de Bitcoin na semana passada aproximou-se dos 30%, com um prémio significativo nas opções de venda (put). Nas transações de grande volume, já surgiram opções de venda com preço de exercício de 53.000 dólares e vencimento a 10 de julho, refletindo uma forte procura de cobertura contra o risco de queda.