Sexta-feira, opções no valor de 10,5 bilhões de dólares expiram, o DVOL é apenas 41,5%, a volatilidade das opções de compra está sendo comprimida a um nível ainda mais baixo do que as opções de venda, neste momento, fazer uma estratégia de spread de compra realmente tem algum interesse.

Notícias do Coin界网, a bolsa de derivativos de criptomoedas da Coinbase, Deribit, afirmou que, antes do vencimento de opções trimestrais de aproximadamente 10,5 bilhões de dólares nesta sexta-feira, a volatilidade do Bitcoin ainda parece relativamente baixa em relação aos níveis históricos.
O índice de volatilidade do Bitcoin da Deribit, DVOL, atualmente está em torno de 41,5%, claramente abaixo do pico de cerca de 90% em fevereiro.
O diretor de negócios da Deribit, Jean-David Péquignot, afirmou que a volatilidade das opções de compra (call) está significativamente abaixo da das opções de venda (put), tornando estratégias de spread de compra mais atraentes do ponto de vista da volatilidade relativa.