เมื่อวาน ผมเจอคำถามจากเพื่อนเทรดเดอร์ว่า จะรู้ได้ยังไงว่าระบบเทรดที่สร้างขึ้นมาจริงๆ ทำกำไรได้หรือเปล่า ซึ่งนี่คือจุดที่ backtest เข้ามาช่วยแบบเข้าเต็มตัว ผมเองก็ใช้มันพอสมควรเวลาทดสอบกลยุทธ์ใหม่ๆ ก่อนจะลงจริง

Backtest คือการทดสอบระบบเทรดด้วยข้อมูลราคาในอดีต เพื่อดูว่าถ้าเรามีระบบนี้ตั้งแต่ปีก่อนๆ มันจะทำให้เราได้กำไรเท่าไหร่ หรือขาดทุนแค่ไหน ตรรมชาติของเรื่องนี้ก็คือ ถ้าระบบทำงานดีกับข้อมูลในอดีต มีแนวโน้มสูงว่ามันจะทำงานดีในอนาคตด้วย

ขั้นตอนการ backtest ก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ ขั้นแรกคือกำหนดกลยุทธ์เทรดของคุณให้ชัดเจน ต้องระบุว่าจะเทรดคู่ไหน ช่วงเวลาไหน ใช้อินดิเคเตอร์อะไร จากนั้นเลือกข้อมูลในอดีตมาทดสอบ บันทึกผลลัพธ์ วิเคราะห์ และปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น

สำหรับคนเหมือนผมที่ไม่ชอบเขียนโปรแกรม มีตัวเลือกที่ใช้ได้ง่ายๆ ตัวแรกคือ Excel หรือ Google Sheet ตรงนี้ผมชอบเพราะสามารถโหลดข้อมูลราคาเข้าไป สร้างสูตรคำนวณ SMA หรือตัวชี้วัดอื่นๆ ได้ จากนั้นตั้งเงื่อนไขว่าเมื่อไหร่ให้ซื้อ เมื่อไหร่ให้ขาย ก็เห็นผลกำไรขาดทุนออกมา ข้อเสียคือถ้าข้อมูลเยอะเกินไปมันอาจช้า แต่สำหรับการเริ่มต้นก็พอใจได้

ตัวเลือกที่สองคือ TradingView ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เจ๋งมาก มีส่วน Strategy Tester ที่ให้คุณเขียนกลยุทธ์ backtest ได้ สะดวกกว่า Excel เพราะมันออกแบบมาเพื่อเทรดเดอร์โดยตรง คุณสามารถใช้โปรแกรม backtest forex บน TradingView ได้ฟรี ซึ่งมีกลยุทธ์ตัวอย่างให้ลองด้วย เช่น BarUpDn ที่ซื้อเมื่อเทียนเขียว ขายเมื่อเทียนแดง ผมลองกับ EURUSD ย้อนหลัง 1 ปี ผลออกมาว่า ขาดทุน 0.94% แต่มันให้ข้อมูลเยอะ เช่น อัตราชนะ 35.56% กับ maximum drawdown 4.12% ซึ่งข้อมูลพวกนี้บอกเยอะเลย

เรื่องที่ต้องดูจากผลการ backtest นั้น ผมว่าสำคัญที่สุดคือ ผลตอบแทนสะสม (cumulative return) ซึ่งเป็นกำไรขาดทุนทั้งหมด แล้วก็ความผันผวนของผลตอบแทน ระบบที่ดีควรให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ไม่ปั่นป่วน Sharpe ratio ก็ดูด้วย เพราะมันบอกว่าผลตอบแทนกับความเสี่ยงสัมพันธ์กันยังไง และ maximum drawdown ก็สำคัญ บอกว่าถ้าเกิดสถานการณ์แย่ที่สุด เงินทุนของคุณจะขาดทุนไปได้มากที่สุดเท่าไหร่

แล้วหลังจาก backtest ผ่านแล้ว ผมมักจะลองใช้บัญชีเดโมก่อนใช้เงินจริง เพราะ backtest ใช้ข้อมูลเก่า ตลาดจริงอาจแตกต่าง ดังนั้นการทดสอบกับข้อมูลปัจจุบันจริงๆ ก็เป็นขั้นตอนสำคัญ

โปรแกรม backtest forex ที่ฟรีๆ ก็มีให้เลือกพอสมควร ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการความง่ายหรือความถูกต้องมากขึ้น สำหรับผมแล้ว ถ้าเป็นมือใหม่ให้เริ่มด้วย Excel หรือ Google Sheet ก่อน พอเข้าใจแล้วค่อยไปใช้ TradingView ถึงจะได้ประโยชน์เต็มๆ