Acabei de estudar novamente sobre backtest de forex e concluí que esse assunto é realmente muito importante para os traders que desejam ter um sistema de trading sustentável, não apenas operar com base em sentimentos, ganhando um dia e perdendo no outro.

Na verdade, o backtest é usar um sistema de trading que criamos para testar com dados de preços passados, para ver como ele se comportaria se fosse usado de verdade. Naturalmente, se o sistema funciona bem no passado, provavelmente também funcionará bem no futuro. Mas isso não é uma garantia de 100%, né?

O processo de backtest é relativamente simples. Primeiro, é preciso ter um sistema de trading claro, como usar uma SMA de curto prazo cruzando uma SMA de longo prazo como sinal de compra ou venda. Depois, escolher o par de moedas, o timeframe e o período de tempo para testar. Então, iniciar o teste, registrar os resultados e analisar o quão bem o sistema performa.

Falando sobre programas de backtest de forex gratuitos, essa é uma coisa que muitos se interessam. A primeira opção que não requer pagamento é usar Excel ou Google Sheets. Na verdade, isso não é difícil: baixar os dados de preço, criar uma fórmula para calcular a SMA e uma condição IF para indicar quando comprar ou vender. Assim, obteremos o resultado do backtest. A vantagem é que é simples e não precisa programar, mas a desvantagem é que, se os dados forem muitos ou o timeframe for de minutos, pode ficar lento.

Se quiser algo melhor, o TradingView é uma ótima opção. Possui o recurso Strategy Tester, que permite fazer backtest facilmente, além de oferecer estratégias de exemplo para testar. Programas de backtest de forex assim já são suficientes para a maioria dos traders.

Os números que devemos observar nos resultados do backtest são bastante importantes. O retorno acumulado mostra quanto o sistema lucrou ou perdeu. O Sharpe Ratio indica se o retorno é bom em relação ao risco. E o Maximum Drawdown mostra quanto o capital pode ser perdido na pior situação. Isso é muito importante, pois revela a resistência do sistema.

Muitas pessoas que obtêm resultados ruins no backtest só então entendem por que um sistema que parecia bom não gera lucro. Às vezes, é por causa do overfitting aos dados passados ou porque o sistema não é resistente a diferentes condições de mercado. É aí que entra o forward test, que consiste em testar com dinheiro real ou em uma conta demo para verificar se o sistema funciona de verdade.

Resumindo, o backtest é uma etapa que não deve ser ignorada. Para quem realmente quer operar no mercado, seja usando programas de backtest de forex gratuitos ou outros, é fundamental testar o sistema antes. Caso contrário, estará apenas operando de forma arriscada, sem provas de que o sistema realmente funciona.