Nos últimos dias, alguém me perguntou: por que os dados na cadeia estão sempre "congelando", mesmo que os blocos já tenham sido emitidos.

Para ser claro, muitas vezes não é a cadeia que está lenta, é a camada que você está observando que está respirando: o Subgraph precisa esperar o indexador terminar de escanear os eventos, escrever na base de dados, e só depois te permite consultar;
Se a RPC estiver limitada ou em fila, seu pedido fica como uma pessoa tentando entrar no metrô, alguém na frente ocupa o lugar e você tem que esperar.
Além disso, alguns front-ends usam RPCs públicos como fallback, trocando entre eles, o carimbo de data/hora pula de um lado para o outro, parecendo "quebrar o quadro" (drop frame).

Por que o depth e as negociações que vejo antes de fazer uma ordem são diferentes após a execução?
Porque o que você vê pode ser cache/índice antigo, enquanto no momento da negociação é o mundo real na cadeia + MEV que entrou na fila.

Recentemente, essa onda de taxas de financiamento extremas ficou ainda mais evidente, todo mundo discute se vai reverter ou continuar inflando a bolha, eu só acho: quando o mercado fica agitado, o volume de consultas dispara, a RPC fica mais propensa a travar, não interprete "congelamento" como um sinal do mercado…
Primeiro, troque para uma RPC própria/paga, ou espere uma confirmação a mais antes de confiar nos dados, para evitar culpar o slippage novamente.