เมื่อเทรดเงินตราต่างประเทศ มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอน คือการขาดทุนจะมาเยี่ยมคุณแน่นอน อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่การขาดทุนเอง แต่เป็นการจัดการมันให้ดีได้หรือไม่ นั่นคือจุดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ drawdown

ฉันสังเกตเห็นว่าเทรดเดอร์จำนวนมากไม่ได้ให้ความสำคัญกับการติดตาม drawdown ของตนเอง พวกเขาเพียงแค่มองไปที่กำไรหรือขาดทุนสุดท้าย แต่นั่นคือการคิดเห็นแบบสั้นมาก เพราะ drawdown บอกคุณอะไรจริงๆ เกี่ยวกับสุขภาพของบัญชีของคุณ

ดูสิ drawdown คือการวัดว่าบัญชีของคุณลดลงไปเท่าไรจากจุดสูงสุดก่อนที่จะฟื้นตัวกลับมา สมมติว่าคุณเริ่มต้นด้วย 10,000 บาท จากนั้นมีการสูญเสียติดต่อกันหลายครั้ง ทำให้เหลือ 8,000 บาท drawdown ของคุณคือ 2,000 บาท ง่ายมาก แต่มีความหมายมากกว่าที่คิด

ทำไมถึงสำคัญ เพราะมันบอกคุณว่าคุณกำลังเสี่ยงเท่าไร drawdown ที่มากขึ้นหมายความว่าความเสี่ยงมากขึ้น drawdown ที่ต่ำลงหมายความว่าคุณจัดการเงินของคุณได้ดีกว่า มันเป็นเครื่องชี้วัดความเสถียรของกลยุทธ์ของคุณจริงๆ

มีประเภท drawdown ต่างๆ ที่คุณต้องรู้ก่อน ประการแรกมี equity drawdown ซึ่งเป็นการวัดแบบเรียลไทม์ของสิ่งที่เกิดขึ้นกับบัญชีของคุณตอนนี้ รวมถึงการขาดทุนที่เปิดอยู่และปิดแล้ว นี่คือหนึ่งที่คุณต้องดูอย่างใกล้ชิด เพราะมันแสดงให้เห็นถึงความกดดันทางจิตใจแบบเรียลไทม์

จากนั้นก็มี historical drawdown ซึ่งดูไปที่อดีต มันบอกคุณว่าเรื่องแย่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับบัญชีของคุณคืออะไร ถ้าคุณเคยขึ้นไปถึง 15,000 บาท แต่ลดลงเหลือ 10,000 บาท ประวัติศาสตร์ drawdown ของคุณคือ 5,000 บาท นี่มีประโยชน์สำหรับการดูรูปแบบและเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาด

มีอีกอย่างที่เรียกว่า relative drawdown ซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ สมมติว่าบัญชีของคุณเติบโตจาก 10,000 เป็น 20,000 บาท แล้วลดลงเหลือ 15,000 บาท ดังนั้น relative drawdown คือ 25 เปอร์เซ็นต์ นี่มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเปรียบเทียบบัญชีที่มีขนาดต่างกัน

แล้ว absolute drawdown ล่ะ นี่คือการสูญเสียจากจำนวนเงินที่คุณฝากมาครั้งแรก ถ้าคุณฝาก 10,000 บาท และลดลงเหลือ 8,000 บาท absolute drawdown ของคุณคือ 2,000 บาท นี่สำคัญเมื่อคุณกำลังคิดว่าต้องใช้เวลานานเท่าไรในการฟื้นตัว

สุดท้ายมี floating drawdown ซึ่งเป็นการสูญเสียที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการซื้อขายที่ยังเปิดอยู่ มันผันผวนตามตลาด ถ้าคุณเปิดการซื้อขายที่ทำให้บัญชีลดลงชั่วคราวจาก 10,000 เป็น 9,000 บาท แต่ยังไม่ปิด floating drawdown ของคุณคือ 1,000 บาท นี่อาจหายไปได้ถ้าตลาดกลับตัวก่อนที่คุณปิดการซื้อขาย

ตกลง แล้วคุณควรทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ สิ่งแรกคือกำหนดขีดจำกัด drawdown สำหรับตัวคุณเอง บอกตัวคุณเองว่า ฉันจะยอมรับ drawdown ได้สูงสุด 10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อถึงจุดนั้น ฉันจะหยุดเทรดและประเมินผลว่าเกิดอะไรขึ้น

อีกสิ่งหนึ่งคือใช้ stop loss เสมอ นี่เป็นเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่บอกให้ระบบปิดการซื้อขายของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสูญเสียจำนวนหนึ่ง มันเหมือนการมีเครื่องป้องกันการบาดเจ็บ

จำกัดเปอร์เซ็นต์ของบัญชีของคุณที่คุณเสี่ยงต่อการซื้อขายครั้งเดียว ฉันชอบกฎ 2 เปอร์เซ็นต์ นั่นหมายความว่าฉันจะไม่ใช้มากกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ของบัญชีของฉันในการซื้อขายครั้งเดียว ด้วยวิธีนี้ แม้ว่าการซื้อขายจะผิดพลาด ก็ไม่ได้ทำให้เกิด drawdown ขนาดใหญ่

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของคุณควรเป็นบวก ลองใช้ 2 ต่อ 1 นั่นหมายความว่าคุณพยายามทำกำไร 2 บาทสำหรับทุก 1 บาทที่คุณเสี่ยง ด้วยวิธีนี้ แม้ว่าคุณจะสูญเสียการซื้อขายบ่อยครั้ง การซื้อขายที่ชนะของคุณก็จะชดเชยมันได้

และสิ่งสำคัญที่สุด อย่าเทรดด้วยอารมณ์ เมื่อคุณขาดทุน คุณจะรู้สึกหงุดหงิด ความรู้สึกนั้นทำให้คุณต้องการเทรดอีกครั้งเพื่อแก้แค้น แต่นั่นมักจะทำให้ drawdown ของคุณแย่ลงไปอีก ยึดมั่นกับแผนของคุณและปล่อยให้อารมณ์ของคุณออกไปจากห้องเทรด

สรุปแล้ว drawdown ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเทรด ปัญหาคือเมื่อคุณไม่จัดการมันให้ดี ถ้าคุณติดตาม drawdown ของคุณ กำหนดขีดจำกัด ใช้ stop loss และปฏิบัติตามกฎการจัดการความเสี่ยง คุณจะมีความเสถียรมากขึ้นในระยะยาว