Acabei de perceber que muitas pessoas perguntam sobre como fazer backtest de forex corretamente. Na verdade, não é tão difícil quanto parece, mas é preciso entender bem os fundamentos primeiro.

Começa por ter um sistema de trading claro. Deve-se definir tudo detalhadamente, como qual par de moedas vai negociar, qual o timeframe, qual estratégia, e só assim é possível fazer um backtest de forex com significado. Se as condições forem vagas, os resultados também não serão confiáveis.

Por exemplo, se negociarmos EURUSD no nível de 5 minutos, usando SMA(5) cruzando SMA(20) para sinal de compra e cruzando para baixo para sinal de venda, colocando um stop loss de -20%, podemos testar esse sistema com dados históricos para ver se realmente gera lucro.

Para as ferramentas, se não quiser escrever programas complexos, Excel ou Google Sheets servem. Basta importar os dados, criar uma fórmula para calcular SMA e usar a função IF para definir as condições de compra e venda. Não é tão complicado quanto parece, mas a desvantagem é que, com muitos dados, o processamento fica mais lento.

Outra opção é o TradingView, que torna o backtest de forex muito mais fácil. Possui o recurso Strategy Tester. Pode-se testar a estratégia BarUpDn, que compra ao ver velas verdes e vende ao ver velas vermelhas, com EURUSD no gráfico diário, retrocedendo um ano. Os resultados mostraram uma perda de -0,94%, com 45 negociações e uma taxa de acerto de apenas 35,56%. Isso indica que o sistema precisa ser ajustado.

Os números importantes ao fazer backtest de forex são o retorno acumulado, a volatilidade, o Sharpe Ratio e o Maximum Drawdown. Esses indicadores mostram se o sistema é estável ou não, se consegue gerar lucros de forma consistente.

Mas é importante lembrar que o backtest de forex com dados históricos não garante que funcionará da mesma forma no futuro. Portanto, após o backtest, é recomendável usar uma conta demo ou uma quantia pequena de dinheiro para testar no mercado real. Isso é chamado de Forward Testing, e é tão importante quanto o backtest de forex.