Então você tem negociado há algum tempo e sempre quis automatizar suas negociações ou criar um algoritmo

Agora com IA, sente que é hora de tentar. Você vê tudo isso no Twitter sobre como é fácil construir um bot de negociação lucrativo
Você vai ao Claude e pede que ele escreva uma estratégia em Pinescript para o TradingView
Claude cria mais de 5 botões (parâmetros) dentro da estratégia e cada vez que você ajusta um, o resultado muda completamente
Percebe que há centenas ou milhares de maneiras de combinar diferentes valores desses botões
Sua primeira ideia é: “Certo, vamos continuar testando diferentes botões e ajustando-os até que o rótulo “Lucro/Prejuízo Total” mostre o valor mais alto…”
Mal percebe que acabou de cair na armadilha mais letal do backtesting. Viés de seleção.
Imagine que você joga uma moeda 20 vezes. Você faz isso 1000 vezes. Cada sequência é uma configuração diferente de “botão”. Por pura sorte, uma dessas 1000 sequências mostrará 17 caras em 20, uma taxa de acerto de 85%. Parece incrível, certo?
Mas a moeda é justa. É 50/50. Essa sequência foi sortuda, não habilidosa
Se você escolher essa sequência e apostar em caras daqui para frente, você terá 50%. A vantagem que você achava ter desaparece porque nunca foi real. Foi o melhor resultado de 1.000 tentativas aleatórias
Essa é a armadilha de qualquer backtester que permite ajustar botões sem levar em conta quantas combinações você tentou
Quanto mais botões você ajustar, mais provável é encontrar algo que pareça incrível, mas que na verdade é apenas ruído. A estratégia que você implementar não terá desempenho igual ao do backtest porque nunca foi uma vantagem real. Era o melhor lançamento de moeda de mil tentativas
Existem maneiras de corrigir isso. Pesquise-as se você pretende seguir por esse caminho. Já vi muitas vezes alguém me enviar uma captura de tela incrível do backtester do TradingView