Recentemente, notei um caso de negociação muito interessante.

O trader italiano Fabio Valentini acumulou milhões de dólares através de uma estratégia de scalping baseada no fluxo de ordens,
Este rapaz entrou quatro vezes no ranking dos melhores traders no Campeonato Mundial de Trading Robbins World Cup,
com um retorno total superior a 350%.
A sua lógica central é bastante simples:
a combinação do fluxo de ordens com análise de volume e preço é a chave para avançar na negociação.

A coisa que mais me impressionou foi o fato de ele ter realizado mais de 2000 negociações durante a competição.
Este método de alto volume de negociações gera uma quantidade suficiente de amostras de dados,
o que é especialmente útil para a sua estratégia de scalping com expectativa positiva.
Ele consegue aumentar significativamente a expectativa de lucro, ao mesmo tempo que mantém uma retração geral relativamente baixa.
O principal foco de Fabio Valentini é o scalping de curto prazo no índice de futuros NASDAQ.

Ele dá um conselho bastante sensato aos traders:
primeiro, é preciso encontrar a sua área de especialização.
São ações, futuros, câmbio ou criptomoedas?
É a longo prazo, curto prazo ou arbitragem?
Encontre um campo que você realmente compreenda, onde possa captar informações eficazes e aplicar estratégias adequadas.
Aprofunde-se na compreensão das características de um ativo, sua volatilidade e a lógica subjacente que desencadeia mudanças de preço,
para desenvolver um feeling e uma intuição de mercado.
Ele admitiu que, ao negociar vários ativos ao mesmo tempo, não obteve sucesso,
mas, ao focar em um ou dois ativos, seu nível de negociação melhorou drasticamente.

No nível operacional, ele usa três indicadores para executar sua estratégia.
O primeiro passo é identificar posições-chave, usando o indicador de volume de negociação CVD para determinar a direção da tendência.
As posições-chave são principalmente áreas de oferta e demanda,
ou podem ser faixas de preço ou outras formações estruturais.
O CVD é, na prática, um detector de pressão de mercado,
que acompanha continuamente quem está iniciando mais volume de negociações dentro de uma faixa de preço,
e calcula o volume acumulado.
Se o CVD estiver caindo enquanto o preço sobe, indica que o mercado está acumulando pressão de venda,
criando uma divergência de volume e preço de curto prazo.
Por outro lado, se o CVD estiver subindo enquanto o preço cai, mostra que o mercado está acumulando pressão de compra.
Como o volume geralmente lidera o movimento de preço, o CVD pode fornecer sinais precoces de possíveis reversões de mercado.

O segundo indicador é o de volume de negociações de grande porte,
usado para verificar a verdadeira direção do capital institucional.
Embora Fabio Valentini não tenha divulgado a origem exata deste indicador,
você pode substituí-lo pelo gráfico de distribuição de volume por ciclos no TradingView,
ou usar o rastreamento de ordens institucionais ou indicadores de grandes negociações do AICoin,
que oferecem resultados semelhantes.
O importante é captar sinais de atividade de grandes fundos,
confirmando se a queda do CVD realmente vem de grandes investidores institucionais.

O terceiro ponto é verificar se o comportamento do preço está alinhado com o sinal de volume.
Só quando o preço rompe um nível de suporte importante e reverte perto de ordens de venda significativas,
ele entra em posição vendida.
Ele não usa ordens limitadas para esperar no preço pré-estabelecido,
mas aguarda o preço atingir o alvo e, ao verificar que não há ordens de compra anormalmente grandes próximas às ordens de venda,
ele confirma a entrada.

Após entrar na posição, deve colocar uma ordem de stop-loss.
O stop dele é baseado em ordens e na estrutura de mercado,
como níveis estruturais importantes, pontos de reversão ou ordens grandes próximas.
Se o movimento de preço não seguir o esperado,
ele rapidamente ajusta o stop para o ponto de equilíbrio,
garantindo que a operação não gere prejuízo, ou até mesmo bloqueando parte do lucro.

Depois de entrar, ele acompanha continuamente as mudanças na fase do mercado.
Quando grandes ordens deixam de influenciar efetivamente a queda de preço,
por exemplo, aparecem várias ordens de venda grandes, mas o preço não cai como esperado,
o mercado entra em outra fase, com tendência pausada ou consolidação.
Nessa situação, ele fecha a posição de forma decisiva.
A relação risco-retorno dessa operação é superior a 3:1, ou até mais,
sendo uma negociação extremamente bem-sucedida.

A gestão dinâmica de risco é fundamental na estratégia de Fabio Valentini.
Ele não arrisca uma quantia fixa em cada operação,
mas classifica as negociações em três níveis: A, B e C.
O nível C tem risco mínimo, com potencial de perda de apenas 1000 a 1500 euros;
o nível B é de risco médio, com perda máxima de 2000 euros;
o nível A é o seu nível de maior vantagem estatística, onde todos os sinais se encaixam perfeitamente,
com risco de cerca de 2500 a 3000 euros.
Ele começa cada dia com posições de baixo risco,
e aumenta gradualmente o risco à medida que acumula lucros.
Assim, mesmo que venha a ter perdas posteriormente,
só perde o lucro obtido, reduzindo bastante a pressão emocional.

Ele também estabelece um limite de três perdas por dia,
e, ao atingir esse limite, para imediatamente de negociar.
Isso indica que as condições de mercado naquele dia não eram favoráveis à sua estratégia.
Essa abordagem é resultado de uma vasta análise de dados e experiência prática.

Para aprender esse método, é preciso passar por três fases.
Primeiro, fazer backtest, usando a função de replay do TradingView e dados históricos para identificar ferramentas e períodos com vantagem estatística.
Depois, realizar negociações simuladas ou com capital pequeno, para testar o desempenho da estratégia em condições reais de mercado,
avaliando estabilidade e capacidade de lidar com retrações.
Por fim, passar para o trading real.
Qualquer otimização de estratégia deve ser feita com cautela,
e mesmo pequenas mudanças nos indicadores, condições, produtos ou períodos de tempo,
devem ser validadas nas duas primeiras fases antes de serem aplicadas na prática.
Esse é o processo necessário para construir e validar uma estratégia de negociação.

Ele tem uma frase que vale a pena refletir:
dados passados não garantem resultados futuros,
mas a ausência de dados garante o fracasso futuro.