Recentemente, tenho analisado novamente os dados de liquidação, e quanto mais olho, mais percebo: a questão do atraso na alimentação de preços pelos oráculos não é apenas uma “questão técnica”. Você usa alavancagem apertada, e quando um preço dispara, a cadeia pode ainda não ter atualizado, e no momento em que a cotação alcança, a posição é automaticamente liquidada pelo sistema de acordo com as regras, sem nem mesmo uma janela para “eu acrescentar um pouco de margem de garantia”… Em resumo, às vezes a liquidação não é por você ter errado na direção, mas por você ter sido vencido pela diferença de tempo.

Layer2 agora compete diariamente em TPS, custos e subsídios, e está bastante agitado, mas o que me interessa mais é: de onde vem o preço, com que frequência é atualizado, e se pode travar em congestionamentos. De qualquer forma, agora antes de abrir uma posição, verifico a frequência de atualização do oráculo, e deixo uma margem de segurança maior na posição.

Não confio mais na ideia de “barato é necessariamente seguro”. Por agora, é isso.