Você acha que as liquidações acontecem só por causa de erros de alavancagem?

Na verdade, às vezes é o oráculo que está com atraso na cotação, você vê o gráfico ainda está estável, mas do lado da cadeia já está calculando com o “preço antigo”… especialmente nos minutos de volatilidade extrema, assim que há um atraso, a posição parece ser puxada pela corrente do mar, e nem dá tempo de adicionar margem de garantia. O que estou fazendo agora é tentar não abrir posições muito cheias quando as notícias explodem, deixar um espaço, se for jogar mesmo, ficar de olho na frequência de atualização do oráculo e na diferença de preço entre a exchange e a cadeia, não olhar só um gráfico de velas. A propósito, recentemente os desenvolvedores estão bem animados com modularidade e camadas de dados descentralizadas, os usuários ouvem e ainda ficam confusos, mas no final, o que pode nos afetar são essas pequenas coisas como “atrasos na camada base”… de qualquer forma, vou continuar mergulhado nas marés.