$SKYAI Isto, há demasiadas mãos a fazer isso, e basicamente cada ponto de entrada para posições longas é feito com dinheiro sujo.

Então, por que eles não se atrevem a vender rapidamente?
Porque, ao venderem, só conseguem absorver dinheiro sujo; essa parte do dinheiro não pode ser lavado.
Atualmente, podemos dizer que os mais de 50 milhões de posições longas têm pelo menos 80% de serem manipuladas por grandes investidores usando dinheiro sujo para puxar para cima,
senão a eficiência de lavagem de dinheiro ao vender seria maior do que ao subir, e eles começariam a vender de imediato.
Além disso, os 20% de “dinheiro limpo” nas posições longas estão distribuídos de forma bastante dispersa,
então os manipuladores preferem gastar mais “custo de dinheiro sujo” para absorver o “dinheiro limpo de posições vazias”.
O que precisamos determinar agora é: qual é aproximadamente o preço de liquidação das posições vazias?
E qual é a distribuição média das posições longas?
Se considerarmos o dinheiro inteligente, a mediana está em torno de 0,37,
e o preço de liquidação das posições vazias está em torno de 0,9.
A questão é: em qual ponto a venda de lavagem de dinheiro se torna mais eficiente do que a lavagem contínua ao subir?
Porque, para ser honesto, grande parte desse dinheiro sujo pode não ser lavado de uma só vez,
provavelmente será lavado aos poucos na próxima rodada de vendas.
Eles também podem lavar um pouco de cada vez.
Nessa situação, não se pode dizer que é necessário esperar lavar todo o dinheiro sujo antes de sair,
mas sim avaliar qual é mais eficiente: vender ou continuar a subir para lavar dinheiro.
Essa deve ser a lógica subjacente do robô de negociação,
então esperamos que alguns especialistas em dados possam nos ajudar a analisar onde exatamente está esse ponto de equilíbrio.
Provavelmente, ao atingir esse ponto, eles vão vender, ou em algum número redondo próximo, como 0,88888.
Qual vocês acham que é o ponto de equilíbrio da eficiência de lavagem de dinheiro?