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Análise: Divergência entre VIX e Brent Crude Oil indica potencial terceiro choque de volatilidade
A 30 de abril, Daniel Yan, cofundador da Kryptanium Capital, publicou nas redes sociais que em abril houve uma divergência significativa entre o VIX e os futuros de petróleo Brent, atribuída à resiliência do índice S&P 500. Isso representa um risco de cauda gorda, pois choques de volatilidade já abalaram os mercados macro globais duas vezes no final de janeiro e fevereiro. Não seria surpreendente ver um terceiro choque ocorrer em breve.