Quebrar a ganância e o medo, acumular com força, testar a resistência com força leve

Primeiro dá-se o like, depois vê-se, rendimento anual de noventa milhões! (Novos subscritores podem aprender XI na página inicial, no tópico fixado e na repetição da transmissão) [TaoGuBa]
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Possivelmente é por causa do aumento de seguidores que não há tempo suficiente, mas ainda assim quero planear, todos os dias, pelo menos três horas dedicadas em conjunto à comunicação convosco nos comentários, ajudando os seguidores a descobrirem problemas e a resolvê-los; por isso, trato o vosso tempo nos comentários como prioridade, voltando a responder desde o primeiro andar, esclarecendo as vossas dúvidas; se houver problemas, publiquem-nos o mais cedo possível; claro que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance, esforçando-me por conseguir responder a todas as perguntas.
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Se por acaso, no dia anterior, respondi a alguma questão em falta, podes voltar a enviar essa questão no novo tópico**

Hoje, o eixo de “chain-lian” voltou a deixar-me triste; de repente arrependi-me de ter mudado a estratégia do “rei” há cinco anos

Estou a esforçar-me muito: usei todas as ferramentas de quantificação manuais, mas ainda assim não consigo calcular a largura intradiária do dia em que ocorre o “lian”; de repente deu-me vontade de desistir, voltar à minha era de “buy low” a 100%, como se nunca tivesse vindo a esse campo de batalha dos “reis”

Não é por eu ter pena de perder os pontos de corte a preço de “stop” para o limite superior, nem é por eu ter pena dos dois pontos perdidos ao cortar com o preço abaixo; no “board”, tu consegues perder 2% no dia seguinte e sair, e ninguém vai dizer que o teu nível é fraco; o que eu descobri é que, por mais esforço que eu faça, eu consigo calcular que, no dia seguinte, os touros ficarão em terreno positivo (linha vermelha), mas não consigo calcular de forma consistente o valor esperado de um “A-sassinar” no intradiário no dia seguinte; não vou criar outra vez a minha capacidade de investigação, porque o estudo do “XI” no mercado não tem limite; só posso pegar no que já está maduro para o fazer render; fazer ajustes de posição com certo risco; por isso, hoje, depois de pensar com calma e dor, fiz a seguinte disposição para o “eixo de chain-lian” e para o “rei em chain-lian”

1. Trato o trading como campo de batalha; então, na estratégia de primeiro dia, na estratégia de lances em sequência e na estratégia do rei—qualquer uma que faça diretamente rupturas com grande quantidade ou pontos B com grande quantidade—comecei a fazê-la com alocação mais leve; tal como as tropas da frente num campo de batalha, podes sacrificar-te, mas isso não afecta o grosso do meu exército; considero essas três estratégias de “dar o board” como as minhas armas secretas e poderosas

A posição total usa duas camadas: se no dia rebentar o board e no dia seguinte não houver valor dinâmico, assumo a perda e saio; por isso, para controlar o risco, reduzo todas aquelas “meias posições” em “lian” anteriores e a “posição pesada” do rei para 20%

A posição total usa duas camadas: se no dia seguinte houver uma expectativa de mais de cinco pontos, reduz-se pela metade incondicionalmente; assim, dá para controlar que a minha fraqueza humana não rebente, porque no meu sistema a metade é o sistema de trading e a outra metade é a gestão das fraquezas humanas; depois de cortar a meio com um aumento de 5%, ainda sobra 10%, e essa parte de 10% já não pode ser reduzida; nesta fase, é preciso procurar a maximização do lucro;

A posição total usa duas camadas: se no dia seguinte abrir como uma “letra única” (yizi ban), não se pode reduzir, porque ao dar o board os rácios de emoção entre compradores e vendedores—9010 de long/short—estão muito susceptíveis a divergência que se transforma no dia seguinte numa “letra única”; quando for “letra única”, então não se deve cortar a meio, pois é o valor máximo a que tu chegaste para os touros; nessa estratégia de cortar a meio, o momento deve ser adiado: quando, num certo dia, no leilão não voltar a ser “letra única”, então executa-se a redução a meio; isto também é para gerir a fraqueza humana; quanto aos restantes 10%, também se busca a maximização do lucro

É assim que eu penso; se eu não fiz bem e perdi o melhor ponto de cortar como seguidor, não vou culpar o mercado por uma grande queda, nem vou responsabilizar os caçadores de curto prazo (vendedores/investidores oportunistas) por não virem para dar continuidade, porque o que temos de fazer é só uma coisa: adaptar-nos ao mercado; o mercado não está errado

Se alguém tiver boas sugestões sobre a minha forma de pensar ou visões diferentes, podem colocá-las nos comentários; se acharem que o meu ponto de vista sobre a disposição de posição tem alguma lógica, podem discutir ou até adoptar; porque o que eu mais sei fazer é “buy low”; antes, fiz “buy low” por 25 anos, não vale a pena deixar-me tão cansado; o mais importante é que, se “dar board em sequência” for mal feito, isso vai afectar a expectativa de valor que o “buy low” gera

Agora volto ao assunto: vamos falar de通DGF; a abertura de manhã foi alta em cinco pontos em leilão, eu realmente acreditei que iria conseguir progredir; pensei ainda que, por eu ter ficado com a mão antes (primeiro), essa era a decisão mais correcta; e ao ver que, um minuto depois, ficou fechado no limite, eu olhei: o volume ainda era considerável, 190 mil mãos, montante de negociação perto de 190k

No fim, ainda descobri que eu aumentei a minha própria ganância; diante do board em sequência, eu sou apenas um pequeno figurante; de repente percebi que, embora “dar o board” e “buy low” a ruptura de dois pontos sejam ambos “grande volume”, o valor de previsão é totalmente diferente; dar board é o valor de previsão dos touros na ruptura; já o “buy low” de dupla ruptura é o valor de previsão da sustentação (holding/continuidade) dos touros

O que quero dizer é isto: de acordo com a lei da conservação de emoções, emoção dos touros + emoção dos vendedores = 100%. No “buy low” de dupla ruptura, eu só preciso quantificar a força dos vendedores para refutar a força dos touros; e nem sequer é necessário quantificar os touros para chegar ao resultado; mas no “dar board”, não é igual: não consegues quantificar a força dos vendedores; só consegues quantificar a força dos touros. Por exemplo, no通D: ontem eu quantifiquei a força dos touros; na abertura, foi verde longo a voltar a ficar vermelha ainda mais; os touros estavam fortes; no terceiro estágio para o quarto (três para quatro), antes de surgir o board em sequência, o “C pequeno 4”; a força dos touros era mais de 90%

Hoje abriu alto; num instante tocou o limite superior; provou que o meu cálculo do rácio de emoções long/short 9010 está correcto para isso; mas isso só durou alguns segundos; ou seja, ao quantificar o rácio long/short, eu não estava errado: de facto no dia seguinte abriu mais alto; o rácio superou o short e atingiu 9010; e também saiu com um valor fluido 9010; mas não teve largura

Sem largura, porque é que não houve largura??? Não sei; enfim, não me quero pôr a investigar mais isto; dar board tem só estas técnicas; o resto fica com a taxa de sucesso; se tiver de fazer stop-loss, eu aceito; se tiver de ganhar dinheiro, isso é o meu talento; a energia do irmão é limitada!!!

Depois de sofrer com o “chain-lian”, volto a olhar para o meu “buy low” de dupla ruptura e adoro-o ainda mais, porque o valor esperado do meu “buy low” de dupla ruptura, os antigos seguidores devem saber; se eu tivesse de o descrever com um valor demasiado alto para a média, talvez nem fosse exagero: como neste tipo de “duas鹭 YY”, cortei demasiado cedo por ser minha culpa; mas as expectativas de ressalto/retorno de facto atingiram 20% em dois dias, e isso também tem de se admitir

Enfim, se eu disser que o meu “buy low” é segundo lugar, ninguém ousará dizer que é terceiro; ponto-chave, manter um perfil baixo; por isso, tenho de admitir: o meu “buy low” é o pior

O meu “buy low” é demasiado fraco: 百川, 3B; 汉缆, 4B; 奥RD, 3B; 美LY, 190k; 双鹭YY, 2B;

Também sou muito fraco no algoritmo do ciclo temporal do “buy low”; não consigo ver o resultado no próprio dia, e tenho de esperar até ao dia seguinte

Voltando ao assunto: à tarde conversámos: uma pessoa não pode ter simultaneamente “a lança (lança/armadura)” e “o escudo”; se tiver, de facto será “lança e escudo” (茅盾); por isso, entre o “buy low” de dupla ruptura e a estratégia do rei, deveria haver uma escolha; como escolher, eu já disse a minha resposta; se algum seguidor quiser ajudar-me a escolher de novo, também pode
1. Dê prioridade ao “buy low” de dupla ruptura; é seguro; dá para fazer “C” com mais frequência; é estável; consegue gerar capitalização (juros compostos)
2. Dê prioridade à estratégia do rei; é o rácio long/short 9010 no seu extremo; encaixa perfeitamente no meu algoritmo; e a estratégia do rei é o modo mais rápido para o dinheiro aumentar

Quanto à gestão de posição do “buy low” de dupla ruptura, eu acho que pode usar 30% ou 50% de posição, dependendo do coeficiente: com coeficiente alto usa-se 5 camadas de “C”; com coeficiente baixo usa-se 3 camadas de “C”; e ainda em conjunto com os 8 grandes modos de T+0

Resumo: ideia de combinação “buy low” + rei para os seguidores

A estratégia do rei tem forte explosividade, sobe muito e rápido, mas tem muita volatilidade e grandes retiradas (drawdown); perseguir a subida é fácil ficar preso no mesmo dia; ajustar continuamente acaba por dar grandes perdas, e o risco fica claramente demasiado alto.
O “buy low” dá mais importância aos pontos C do volume máximo; a posição é relativamente mais segura do que uma ruptura de volume máximo, com sinais de consolidação dentro de um ciclo temporal; comprar em posição relativamente baixa dá menor espaço de retração; o stop-loss é melhor controlável; e, no geral, a segurança é maior, podendo aumentar-se a posição de forma adequada.
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Na prática, dá para fazer uma combinação:**
Com uma posição pequena, usa-se a estratégia do rei para tentar a elasticidade; com a posição principal, usa-se o “buy low” para rendimento estável; usando o “acolchoado” de segurança do “buy low” para compensar o risco do rei; dá para atacar quando é para atacar e recuar quando é para recuar, tornando o conjunto mais estável e mais adequado para a maioria das pessoas.

A seguir, vamos explicar com foco a gestão de risco de alta frequência e fluidez na prática. Muita gente não sabe usar bem a alta frequência fluida: no gráfico diário (ACB), a alta frequência fluida tem, na essência, dois pontos: primeiro, entrar num movimento do lado certo; segundo, o rácio long/short não é 9010. Vamos usar como exemplo a中衡设计; na imagem abaixo

A中衡设计 tem um valor de medição por ciclo, que indica que o rácio long/short entrou no valor 5149: ou seja, 51% do lote (dos “capitais”) começa a escolher manter firme a crença de alta, e já não vende. Todo o “free float” do mercado está dentro de 49%. Com o passar do tempo, os vendedores continuam a libertar oferta e os touros continuam a aumentar a força; por isso, o rácio emoção long/short vai aumentando desde 5149 inicial, aos poucos. Quando o rácio long/short é aumentado até 7030, a volatilidade do preço também começa a aumentar; então, o padrão do gráfico K entra na forma de alta frequência fluida de 7030

Aqui há um ponto crucial: quando o rácio de emoções long/short 7030 ultrapassa o máximo B (anterior high), vai formar um B2. E durante a continuação desse B2, como o preço cria uma máxima nova, isso atrai a ganância dos compradores/touros no mercado para entrar e perseguir a alta; na realidade, eles também não sabem se a perseguição está certa ou errada, mas nós sabemos que, se for 7030 a ultrapassar o máximo anterior, então eles estarão errados; porém, eles têm uma função de correcção (corrigir o erro), então vão testar com ousadia. Há um valor aqui que é importante: a ganância é a força final errada dos touros; eles vão disparar os últimos “tiros de balas” da ganância, formando uma “altura” errada

Por isso, quando o ponto B ultrapassa o máximo anterior, temos de quantificar se, no momento em que ultrapassou o máximo anterior, os touros eram 9010 ou 7030. Se forem 9010, é uma verdadeira ruptura. É isso que toda a gente tem perseguido há muitos anos; então, a seguir, vejamos o rácio long/short da中衡设计 quando ultrapassou o máximo anterior

Na imagem acima, nesse dia 31 de março ela ultrapassou o máximo anterior 15.97; ou seja, depois de passar esse topo, precisamos de ver que o valor de emoção long/short é 9010. Está bem, logo de manhã ela ultrapassou 9010 o máximo anterior; mas foi só uma questão de alguns segundos; foi pressionada para baixo por uma coluna verde ainda mais comprida. Ou seja, o valor fluido ainda não tem largura; o que exigimos é força do valor fluido + largura

Na imagem acima, depois de libertar as longas colunas verdes, a força dos touros a voltar atrás é claramente bem mais evidente do que aquela única coluna vermelha longa da manhã. E é bem claro que a força dos vendedores em queda não foi libertada completamente. Pela lei da conservação das emoções: se não foi libertado completamente, isso significa que ainda existe vendedores; existindo vendedores, o rácio long/short não será 9010. Esta é a lógica mais simples: “cair” (摔倒) do raciocínio. Portanto, depois de ultrapassar o máximo anterior, o que deve acontecer é manter a saída continuamente; esse é o melhor plano

Um colega perguntou: por que é que, quando ela ultrapassa o máximo anterior, em termos de desempenho não acontece imediatamente uma A-kill (queda abrupta)? É porque são as forças do “alta frequência fluida” e do “valor de medição por ciclo”: essas duas forças fazem a força dos vendedores aumentar devagar; assim, os touros vão desaparecendo aos poucos. Não o interpretes como “continuação/apoio” (承接); é antes a última oportunidade para sair. A parte em arco exterior (外弧) depois do ponto B de ruptura anterior, é semelhante à segunda linha de vida de quem dá board

Muita gente acha que isto é sustentação, e continua a observar. Isso está errado. Olha: no dia seguinte, ao voltar a criar máxima, teve algum valor fluido de hoje? Foi também por um segundo? Vejam a imagem abaixo

No dia seguinte, não há valor fluido; em vez disso, são 4 ciclos intradiários. Sabemos que o rácio long/short nos 4 ciclos intradiários é 7030; então a resposta fica muito clara: este é o último momento de sair. Como é que o arco exterior é formado? É porque um bom sistema de trading escolhe sair quando chega o momento; e há ainda muitos outros sistemas a descobrir sinais de compra. Mas, com o passar do tempo, todos os sistemas de trading acabam por mostrar sinais de venda. Esta última sustentação vai desaparecer. Quando, no mercado, os sistemas de trading deixam de emitir sinais de compra, o arco exterior desaparece diretamente, gerando o maior risco—do B para o C, o risco é máximo. Depois, no dia de negociação seguinte, começa uma queda assumida às claras (明牌)

No dia seguinte, fica completamente claro que é uma queda às claras

Por fim, a verdadeira forma como o gráfico diário a reflecte é exactamente este tipo de situação

Opinião pessoal, apenas para referência
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Hoje, não vou ensinar mais a estratégia XI aqui; pregar é difícil, espero que a afinidade faça com que tu e eu sejamos um pelo outro valorizados**
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Em 30 anos de prática em curto prazo, nos últimos 25 anos fiz “buy low”; e nos últimos 5 anos comecei a mudar para “dar board”, incluindo primeiro dia, board em sequência e estratégia do rei; e todas as estratégias vêm do meu próprio sistema único “Emotion Quantified ACB (情绪量化ACB交易体系)”**
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No TaoGuBa, este fórum, todos podem trocar livremente, aprender uns com os outros, e partilhar experiências; eu também partilharei de forma sincera as minhas ideias de operações, opiniões do painel do mercado e os meus registos de posições pessoais.**
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Mas é preciso lembrar obrigatoriamente: neste fórum é estritamente proibido recomendar ações para compra, orientar compra e venda. Todo o conteúdo que eu partilho são apenas registos pessoais e trocas de ideias, não constituem qualquer recomendação de investimento.**
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Obrigado pela vossa aceitação: neste mundo, só o coração sincero não pode ser negligenciado! O meu desejo é que “pêssego e ameixa cubram o mundo”