Como um veterano da criptografia com 8 anos de experiência em negociação, tenho que dizer que as estratégias de negociação quantitativa que conseguem sobreviver a longo prazo no mercado são realmente raras. Observando o mercado atual, a negociação quantitativa geralmente enfrenta dois extremos: ou o volume de negociação é excessivamente grande, ou desmorona após sofrer uma grande flutuação.
No entanto, nem todas as estratégias de quantificação estão destinadas a falhar. Um sistema de quantificação que estou pessoalmente a usar suportou o teste nas condições extremas de abril deste ano, mesmo diante de uma flutuação de cem por cento em um único dia, ainda conseguiu controlar efetivamente o risco.
Isso me fez perceber profundamente que o sucesso da negociação quantitativa depende, em primeiro lugar, da qualidade da estratégia de negociação. Uma estratégia excelente não apenas se destaca em condições de mercado normais, mas também revela seu verdadeiro valor em situações extremas. Em segundo lugar, a capacidade de gestão de risco é igualmente crucial. Não importa quão boa seja a estratégia, se não puder manter a estabilidade em um ambiente de alto risco, será difícil escapar do destino do fracasso.
Assim, para os investidores que aspiram a operar em trading quantitativo, o foco deve estar no desenvolvimento de estratégias de trading robustas, ao mesmo tempo que se estabelece um mecanismo de controlo de riscos eficiente. Só assim se pode permanecer invicto num mercado em constante mudança. Afinal, sem uma excelente estratégia de trading como base, mesmo as ferramentas quantitativas mais avançadas não passam de castelos no ar.
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Como um veterano da criptografia com 8 anos de experiência em negociação, tenho que dizer que as estratégias de negociação quantitativa que conseguem sobreviver a longo prazo no mercado são realmente raras. Observando o mercado atual, a negociação quantitativa geralmente enfrenta dois extremos: ou o volume de negociação é excessivamente grande, ou desmorona após sofrer uma grande flutuação.
No entanto, nem todas as estratégias de quantificação estão destinadas a falhar. Um sistema de quantificação que estou pessoalmente a usar suportou o teste nas condições extremas de abril deste ano, mesmo diante de uma flutuação de cem por cento em um único dia, ainda conseguiu controlar efetivamente o risco.
Isso me fez perceber profundamente que o sucesso da negociação quantitativa depende, em primeiro lugar, da qualidade da estratégia de negociação. Uma estratégia excelente não apenas se destaca em condições de mercado normais, mas também revela seu verdadeiro valor em situações extremas. Em segundo lugar, a capacidade de gestão de risco é igualmente crucial. Não importa quão boa seja a estratégia, se não puder manter a estabilidade em um ambiente de alto risco, será difícil escapar do destino do fracasso.
Assim, para os investidores que aspiram a operar em trading quantitativo, o foco deve estar no desenvolvimento de estratégias de trading robustas, ao mesmo tempo que se estabelece um mecanismo de controlo de riscos eficiente. Só assim se pode permanecer invicto num mercado em constante mudança. Afinal, sem uma excelente estratégia de trading como base, mesmo as ferramentas quantitativas mais avançadas não passam de castelos no ar.