Alguns parceiros gostam de olhar a taxa de sucesso ao fazer trading quantitativo, 8 das 10 operações foram lucrativas, achando isso muito fantástico. Espero que todos abram os olhos e não entrem cegamente com uma posição pesada.

Uma maneira muito simples de avaliar se a sua estratégia de quantificação é excelente.
Escolha a estratégia, resultados do backtesting e insira na fórmula do valor esperado, valor esperado = lucro * taxa de vitória - taxa de perda * perda.

Quando o número de amostras é suficientemente alto, quanto maior esse valor, mais retorno você terá a longo prazo. Se for um número negativo, a probabilidade de perder dinheiro é de 100%.

Qualquer negociação é essencialmente o resultado de probabilidades e jogos, todas as transações equilibram a taxa de vitória, o lucro e a relação de perdas, encontrando o valor ótimo.

Um exemplo: Estratégia 1: Taxa de vitória de 80%, Relação lucro/prejuízo de 1:4;
Estratégia 2: taxa de vitória de 60%, relação de lucro e perda de 1:1, estratégia 3: taxa de vitória de 40%, relação de lucro e perda de 2:1.
Que tipo de escolha todos fazem?
Na imagem abaixo, a quantidade encerrada é 100% de taxa de sucesso, mas a conta apresenta uma expectativa de enorme prejuízo.
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