Estudo de Princeton: a volatilidade da SK hynix aumentou 51,9 pontos devido a ETFs alavancados
Os investigadores debatem se os fundos negociados em bolsa (ETFs) alavancados de uma só ação amplificam a volatilidade do mercado ou servem de bode expiatório para movimentos mais amplos do mercado. Yinhong Zhao, investigador da Universidade de Princeton, publicou recentemente um artigo na plataforma arXiv intitulado «Preying on Leveraged ETFs», defendendo que a antecipação, por parte dos arbitradores, das ordens de reequilíbrio dos ETFs aumenta a volatilidade dos preços das ações. A investigaçã
LucasBennett·09-01 01:25
