A estratégia quantitativa de negociação refere-se ao uso de modelos matemáticos avançados para substituir os julgamentos subjetivos humanos, através da análise de big data, para encontrar estratégias de negociação eficazes e de alta probabilidade no mercado, de modo que não tenha que confiar em julgamentos subjetivos humanos para alcançar racionalidade, objetivo e processo de transação automatizado. No mercado volátil, pode ajudar os utilizadores a aumentar os seus rendimentos comprando no fundo e vendendo no topo. Este artigo irá revelar em profundidade os mistérios das estratégias quantitativas e ensiná-lo-á passo a passo a compreendê-las. As estratégias quantitativas deixarão de ser complexas e confusas!

1.Como é que um principiante começa a sua viagem na estratégia quantitativa?

Em primeiro lugar, é preciso escolher a criptomoeda de investimento. Esta é a base para iniciar a estratégia quantitativa. Para o investimento numa única criptomoeda e em várias criptomoedas, as estratégias que pode escolher são também muito diferentes. Em seguida, é necessário avaliar a direção do investimento. Para o mercado em alta e em baixa, as estratégias de investimento aplicadas também são diferentes. A operação específica é a seguinte:

Estratégia Quantitativa Etapas de operação:

Primeiro, escolha a moeda em que vai investir.
Se escolher um mercado único, consulte o Passo 2
Se escolher vários mercados, consulte o Passo 4
Segundo, determine a direção de negociação.
Se pensa que o preço da moeda irá subir, consulte o Passo 3.1
Se pensa que o preço da moeda vai descer, consulte o Passo 3.2
Se não conseguir prever a tendência do preço, consulte o Passo 3.3

2. investimento num único mercado

Se escolher um único par de negociação, como BTC/USDT. Nesse caso, tanto a negociação à vista como a negociação de futuros são aplicáveis. Tudo o que precisa de fazer é um julgamento preliminar sobre a direção da negociação. A negociação à vista só pode ser long, enquanto a negociação em margem pode ser long/short e a negociação de futuros pode ser long/short/neutra.

3.determinar a direção do investimento

3.1. Os preços das criptomoedas vão subir

Se pensa que o preço da moeda vai subir, há duas situações a considerar:
Situação 1: Se não quiser usar alavancagem, pode escolher a negociação à vista, como a grelha à vista.

Depois de selecionar uma grelha à vista, tem de completar os seguintes passos:

• Gama de preços selecionada
• Definir o número de grelhas
• Definir “take profit” e “stop loss”

Para obter mais informações sobre o guia de operação e as configurações de parâmetros do Spot Grid, consulte: ：

Guia de Negociação da Rede Spot

Situação 2: Se estiver disposto a usar alavancagem, e espera melhorar a eficiência do capital e expandir os lucros através da alavancagem, e aceitar maiores riscos ao mesmo tempo, pode optar por ir para a Grelha de Margem / Futuros (long).

1.selecionar a grelha de margem (long): É uma versão melhorada da grelha à vista, que utiliza a alavancagem para amplificar o rendimento à vista e tomar a vista como objeto de negociação. A grelha de margem é igual à grelha à vista no que diz respeito às taxas de negociação e, normalmente, tem melhor liquidez, mas cobrará uma certa quantidade de taxas de empréstimo adicionais.

2.selecionar a grelha de futuros (long): Utiliza Futuros perpétuos como objetos de negociação, com taxas mais baixas e retornos mais elevados sob os mesmos parâmetros. Recomenda-se usar a Grade de Futuros para negociar moedas convencionais, como BTC, ETH. Quanto maior for o rácio de alavancagem, maiores serão os direitos e interesses de negociação do utilizador, maior será o rendimento e o risco será proporcionalmente ampliado. Recomenda-se que os principiantes escolham uma alavancagem inferior a 5X para os Futuros BTC e ETH, e uma alavancagem inferior a 3X para as outras moedas, para reduzir o risco de liquidação.

Para escolher Grelha de Margem / Futuros, precisa de concluir as seguintes etapas:

• Selecionar o intervalo de preços
• escolher a direção de negociação (long)
• Selecionar o multiplicador de alavancagem
• Definir o número de grelhas
• Definir “take profit” e “stop loss”

Nota: O processo básico da grelha de margem/futuros é semelhante ao da grelha à vista, mas existem mais dois passos do que na grelha à vista na grelha de margem/futuros: selecionar a direção de negociação e definir o multiplicador de alavancagem.

Para obter mais informações sobre o guia de operação e as configurações de parâmetros da grelha de margem e da grelha de futuros, consulte:

Tutorial de Negociação da Grelha de Margem

Tutorial de Negociação da Grelha de Futuros

Dicas: Perguntas Frequentes de Negociação de grelha
Porque é que a minha estratégia de grelha sofre perdas assim que surge? A minha estratégia está errada?

1.A Negociação de Grelha requer paciência. É necessário esperar que o preço da moeda suba durante um período de tempo antes de maximizar os seus lucros. De facto, a estratégia clássica de grelha rentável é frequentemente perder primeiro e ganhar depois
2.Os utilizadores não compreendem a natureza da negociação de grelha. De facto, os benefícios da estratégia de grelha (que pode ser alargada a qualquer tipo de estratégia de negociação de cópias) consistem em duas partes. A primeira parte é o rendimento da transação, também conhecido como rendimento da grelha, ou seja, os benefícios trazidos ao utilizador por cada transação A segunda parte é o lucro e a perda flutuantes, ou seja, o rendimento trazido ao utilizador devido às alterações do preço da moeda quando não há transação. Por exemplo, de acordo com a estratégia S, o utilizador compra uma unidade de uma determinada moeda (denominada moeda B) ao preço de 1 dólar americano, de modo a que o utilizador detenha uma unidade da moeda B. Em seguida, suponha que o preço da moeda B se torna 0,8 dólares americanos, então o valor de uma unidade da moeda B detida pelo utilizador cai de 1 dólar americano para 0,8 dólares americanos, então os lucros e perdas flutuantes do utilizador são (0,8-1) dólares americanos * 1 = -0,2 dólares americanos.
Neste momento, mesmo que não ocorra qualquer transação, devido à descida do preço da moeda detida, o valor da conta do utilizador também é reduzido, sendo os lucros e perdas flutuantes negativos.

O exemplo acima resolve o problema da razão pela qual alguns utilizadores perdem dinheiro quando não terminam um conjunto completo de transacções de compra e venda. Porque o utilizador comprou uma determinada quantidade de moeda através da estratégia de grelha, mas antes de chegar a altura de vender, o preço da moeda caiu e houve um lucro e uma perda flutuantes negativos na conta do utilizador. Quando o preço subir, os lucros e perdas flutuantes tornar-se-ão positivos.

3.2 Os preços das criptomoedas vão cair

Se acha que o preço da moeda vai, pode optar por usar Grelha de Margem e Grelha de Futuros (short).
A grelha short vai ajudá-lo a limpar parte da moeda nas suas mãos, ou seja, vender para quando o preço em tempo real for alto e comprar quando o preço cair, ou seja, vender na alta e comprar na baixa para ganhar a diferença de preço. Da mesma forma, ao utilizar uma grelha short, os principiantes não devem definir uma alavancagem demasiado elevada. Recomenda-se que os principiantes escolham uma alavancagem inferior a 5X para BTC e ETH Futures, e uma alavancagem inferior a 3X para outras moedas para reduzir o seu risco de liquidação.

Da mesma forma que as etapas de operação para a grelha de margem / futuros long, também precisa de concluir as seguintes etapas na grelha de margem / futuros short:

• Intervalo de preços selecionado
• Escolher a direção short
• Selecionar o multiplicador de alavancagem
• Definir o número de grelhas
• Definir “stop profit” e “stop loss”

Direção de investimento desconhecida

Quando lhe é difícil estudar e avaliar o mercado futuro, pode escolher a grelha neutra de futuros, que permite aos investidores entrarem em posições long e short após a ocorrência do preço futuro, reduzindo o risco de perdas causadas por erros de avaliação do mercado e obtendo assim rendimentos estáveis.
Clique para saber mais sobre a Grade Neutra de Futuros:

Guia da Rede Neutra de Futuros Gate

Grelha de Futuros Gate: Grelha Longa vs Grelha Curta vs Grelha Neutra

4. Investimento multimercado

Existem também duas estratégias de investimento para escolher ao optar pelo investimento em várias moedas. O primeiro caso é relativamente simples, em que só precisa de lidar com cada moeda em que investe de acordo com o método anterior de investimento numa única moeda.
A segunda situação é mais complicada, mas a operação é mais cómoda e o risco é menor, o que geralmente só é adequado para mercados em ascensão. Ou seja, quando pensa que existe uma relação estável entre os preços de várias moedas em que investe, como BTC/ETH ou moedas com um conceito semelhante, e está em alta nestas moedas, então pode escolher a estratégia Smart Rebalance para investir, o que o ajudará a obter um rendimento crescente, enquanto mantém automaticamente as moedas.

O Smart Rebalance utiliza parte dos lucros dos ativos de crescimento rápido para comprar ativos de crescimento lento, de modo a conseguir um reequilíbrio da carteira de ativos. Especificamente, utiliza metade dos lucros gerados por um ativo em crescimento na carteira de ativos para comprar a posição de outro ativo, utilizando os lucros para obter lucros e, finalmente, obter rendimentos adicionais.

Para obter o guia de operação do Smart Rebalance, consulte:
Guia de Smart Rebalance

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