Relatório quinzenal do mercado de ativos de criptografia: ETH forte recuperação, estratégia de ruptura de médias móveis com retorno anualizado de 127%
Introdução
Este relatório analisa o desempenho do mercado do Bitcoin e do Ethereum entre 25 de abril e 12 de maio, utilizando indicadores como a razão long/short, o volume de contratos em aberto e a taxa de financiamento para uma análise abrangente. A parte quantitativa explora a aplicação da "estratégia de quebra de médias móveis densas" no mercado ETH/USDT, incluindo a lógica da estratégia, a otimização de parâmetros e a avaliação de desempenho.
Resumo
BTC e ETH subiram em sincronia, o aumento do BTC foi de cerca de 34%, enquanto o aumento do ETH foi superior a 60%.
A relação longa/curta do ETH está a oscilar fortemente, refletindo a intensa disputa no mercado, com os ursos ainda não a recuar claramente.
O crescimento das posições em contratos de BTC é lento, enquanto o ETH teve um forte aumento no início de maio.
No início de maio, os vendedores a descoberto concentraram suas liquidações, e em 12 de maio, os compradores enfrentaram liquidações em sentido contrário, mostrando que a divergência no mercado aumentou sob alta alavancagem.
A estratégia de quebra de médias móveis densas alcançou uma taxa de retorno anualizada de 127% com os parâmetros ótimos.
Visão geral do mercado
1. Análise da volatilidade de preços do Bitcoin e Ethereum
BTC e ETH subiram de forma constante desde meados de abril. BTC subiu de cerca de 78.000 USDT para perto de 105.000 USDT, enquanto ETH subiu drasticamente de cerca de 1.600 USDT para cerca de 2.600 USDT. O aumento do ETH foi significativamente maior do que o do BTC, mostrando uma maior resiliência de preço. No início de maio, ambos saltaram simultaneamente, possivelmente devido à desaceleração das políticas tarifárias.
Em termos de volatilidade, no meio de abril, a volatilidade do BTC apresentou picos frequentes, com uma tendência de convergência no final de abril e no início de maio. O ETH viu sua volatilidade aumentar drasticamente em várias ocasiões antes e depois de romper o preço, chegando até a ultrapassar o BTC em um momento. De modo geral, a volatilidade do BTC é relativamente média, enquanto a volatilidade do ETH se concentra em alguns momentos-chave.
2. Análise da relação entre o tamanho das transações longas e curtas
O LSR do BTC manteve-se em torno de 1, com oscilações, caindo abaixo de 1 por volta de 10 de maio, refletindo que alguns investidores optaram por posicionar-se em vendas a descoberto ou fazer hedge em níveis elevados. O LSR do ETH apresentou oscilações ainda mais intensas, com várias oscilações bruscas durante os períodos de quebra de preço, mostrando uma evidente divergência nas emoções do mercado.
3. Análise do valor da posição do contrato
O valor das posições em contratos de BTC e ETH aumentou globalmente. O BTC subiu gradualmente de cerca de 60 mil milhões de dólares, enquanto o ETH subiu de cerca de 18 mil milhões de dólares para quase 24 mil milhões de dólares. O ETH teve um aumento significativo no início de maio, mostrando que os fundos estão ativamente entrando no mercado.
4. Taxa de financiamento
A taxa de financiamento do BTC e ETH flutua levemente em torno de 0%. No final de abril, houve várias quedas para valores negativos, mas depois gradualmente virou positiva e manteve-se entre 0% a 0,01%, refletindo que os touros estão gradualmente em vantagem, mas o sentimento do mercado ainda é moderadamente otimista.
5. Análise de liquidação de contratos
No dia 8 de maio, o montante de liquidação de posições vendidas subiu drasticamente para 836 milhões de dólares. No dia 12 de maio, o montante de liquidação de posições compradas aumentou significativamente para 476 milhões de dólares. Isso reflete que o mercado, ao romper níveis de preço chave, enfrentou uma liquidação concentrada de posições vendidas, mas as posições compradas em altas ainda enfrentam riscos consideráveis.
Análise Quantitativa - Estratégia de Quebra de Médias Móveis Concentradas
1. Resumo da estratégia
A estratégia "Estratégia de quebra de médias móveis densas" observa a convergência de várias médias móveis de curto e médio prazo para determinar o momento em que o mercado pode apresentar oscilações de direção. Quando o preço quebra a área das médias móveis, é visto como um sinal de compra ou venda. A estratégia possui um mecanismo de stop loss e take profit, sendo adequada para capturar tendências de mercado de médio e curto prazo.
2. Definição dos parâmetros principais
percentage_threshold: limiar de julgamento de média móvel densa
tp_sl_ratio: taxa de lucro e perda
short_period/long_period:período de média móvel de curto/longo prazo
3. Lógica de estratégia e mecanismo de operação
Condições de entrada:
A densidade de médias móveis está abaixo do limite
O preço ultrapassou os valores máximos/mínimos das seis médias móveis
Condições de entrada:
Posição longa: o preço cai abaixo da média móvel mínima ou atinge o objetivo de lucro
Venda a descoberto: o preço ultrapassa a média móvel mais alta ou atinge o objetivo de lucro
4. Exemplos de Aplicação Prática
Configuração de testes de parâmetro:
tp_sl_ratio:3 até 14( passo 1)
limiar: 1 a 19.9( passo 0.1)
Melhor combinação de parâmetros:
percentage_threshold = 1.4
tp_sl_ratio = 10
short_period = 6, long_period = 14
Resultados do backtest:
Taxa de retorno anualizada:127.59%
Máxima recuperação: abaixo de 15%
ROMAD:8.61%
O desempenho da estratégia é significativamente melhor do que a estratégia Buy and Hold ETH (-46,05%).
5. Resumo da estratégia de negociação
A estratégia de quebra de média móvel densa apresentou um desempenho excepcional nos dados de 2 horas do ETH/USDT, com uma taxa de retorno anualizada de 127,59%, superando amplamente a estratégia de hold do ETH no mesmo período. A melhor combinação de parâmetros é threshold 1.3-1.5, tp_sl_ratio 9-11. A estratégia demonstra uma boa capacidade de captura de tendências e controle de risco, com alto valor de aplicação prática.
Resumo
Entre 25 de abril e 12 de maio, o mercado de ativos de criptografia apresentou características de "preços em forte alta, com sentimentos ainda cautelosos". BTC e ETH subiram simultaneamente, com ETH apresentando um aumento maior. A proporção de longos e curtos e a taxa de financiamento não mostraram um viés significativo para o lado positivo, enquanto o volume de contratos continuou a subir, refletindo um aumento na divergência do mercado. A estratégia de rompimento com médias móveis teve um desempenho excelente no mercado ETH/USDT, mas ainda precisa ser combinada com outros fatores quantitativos e mecanismos de controle de risco, a fim de melhorar a estabilidade e a adaptabilidade da estratégia.
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BridgeJumper
· 7h atrás
posições longas舒服了 干Negociadores em baixa
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GamefiHarvester
· 7h atrás
Os idiotas foram feitos de parvas até que suas mães não os reconheceram.
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RugDocDetective
· 7h atrás
os lucros duplos de eth estão muito fortes!
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LonelyAnchorman
· 7h atrás
Uma onda de liquidações dos韭韭们!
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ForkTrooper
· 7h atrás
De forma inexplicável, saltou 60%
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MechanicalMartel
· 7h atrás
Nada funciona, Tudo em primeiro lugar.
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OnchainHolmes
· 7h atrás
Outra vez escapou de um desastre, fantástico ah eth
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HeartOfIceCity
· 8h atrás
Enviar a mensagem no próximo ano, v. Acabei de sair do trabalho, rápido rápido rápido, entendi vvv, não pode ser você, você, você.
ETH forte recuperação estratégias de quebra de médias móveis rendimento anual de 127% posições curtas Ser liquidado acima de 800 milhões de dólares
Relatório quinzenal do mercado de ativos de criptografia: ETH forte recuperação, estratégia de ruptura de médias móveis com retorno anualizado de 127%
Introdução
Este relatório analisa o desempenho do mercado do Bitcoin e do Ethereum entre 25 de abril e 12 de maio, utilizando indicadores como a razão long/short, o volume de contratos em aberto e a taxa de financiamento para uma análise abrangente. A parte quantitativa explora a aplicação da "estratégia de quebra de médias móveis densas" no mercado ETH/USDT, incluindo a lógica da estratégia, a otimização de parâmetros e a avaliação de desempenho.
Resumo
Visão geral do mercado
1. Análise da volatilidade de preços do Bitcoin e Ethereum
BTC e ETH subiram de forma constante desde meados de abril. BTC subiu de cerca de 78.000 USDT para perto de 105.000 USDT, enquanto ETH subiu drasticamente de cerca de 1.600 USDT para cerca de 2.600 USDT. O aumento do ETH foi significativamente maior do que o do BTC, mostrando uma maior resiliência de preço. No início de maio, ambos saltaram simultaneamente, possivelmente devido à desaceleração das políticas tarifárias.
Em termos de volatilidade, no meio de abril, a volatilidade do BTC apresentou picos frequentes, com uma tendência de convergência no final de abril e no início de maio. O ETH viu sua volatilidade aumentar drasticamente em várias ocasiões antes e depois de romper o preço, chegando até a ultrapassar o BTC em um momento. De modo geral, a volatilidade do BTC é relativamente média, enquanto a volatilidade do ETH se concentra em alguns momentos-chave.
2. Análise da relação entre o tamanho das transações longas e curtas
O LSR do BTC manteve-se em torno de 1, com oscilações, caindo abaixo de 1 por volta de 10 de maio, refletindo que alguns investidores optaram por posicionar-se em vendas a descoberto ou fazer hedge em níveis elevados. O LSR do ETH apresentou oscilações ainda mais intensas, com várias oscilações bruscas durante os períodos de quebra de preço, mostrando uma evidente divergência nas emoções do mercado.
3. Análise do valor da posição do contrato
O valor das posições em contratos de BTC e ETH aumentou globalmente. O BTC subiu gradualmente de cerca de 60 mil milhões de dólares, enquanto o ETH subiu de cerca de 18 mil milhões de dólares para quase 24 mil milhões de dólares. O ETH teve um aumento significativo no início de maio, mostrando que os fundos estão ativamente entrando no mercado.
4. Taxa de financiamento
A taxa de financiamento do BTC e ETH flutua levemente em torno de 0%. No final de abril, houve várias quedas para valores negativos, mas depois gradualmente virou positiva e manteve-se entre 0% a 0,01%, refletindo que os touros estão gradualmente em vantagem, mas o sentimento do mercado ainda é moderadamente otimista.
5. Análise de liquidação de contratos
No dia 8 de maio, o montante de liquidação de posições vendidas subiu drasticamente para 836 milhões de dólares. No dia 12 de maio, o montante de liquidação de posições compradas aumentou significativamente para 476 milhões de dólares. Isso reflete que o mercado, ao romper níveis de preço chave, enfrentou uma liquidação concentrada de posições vendidas, mas as posições compradas em altas ainda enfrentam riscos consideráveis.
Análise Quantitativa - Estratégia de Quebra de Médias Móveis Concentradas
1. Resumo da estratégia
A estratégia "Estratégia de quebra de médias móveis densas" observa a convergência de várias médias móveis de curto e médio prazo para determinar o momento em que o mercado pode apresentar oscilações de direção. Quando o preço quebra a área das médias móveis, é visto como um sinal de compra ou venda. A estratégia possui um mecanismo de stop loss e take profit, sendo adequada para capturar tendências de mercado de médio e curto prazo.
2. Definição dos parâmetros principais
3. Lógica de estratégia e mecanismo de operação
Condições de entrada:
Condições de entrada:
4. Exemplos de Aplicação Prática
Configuração de testes de parâmetro:
Melhor combinação de parâmetros:
Resultados do backtest:
O desempenho da estratégia é significativamente melhor do que a estratégia Buy and Hold ETH (-46,05%).
5. Resumo da estratégia de negociação
A estratégia de quebra de média móvel densa apresentou um desempenho excepcional nos dados de 2 horas do ETH/USDT, com uma taxa de retorno anualizada de 127,59%, superando amplamente a estratégia de hold do ETH no mesmo período. A melhor combinação de parâmetros é threshold 1.3-1.5, tp_sl_ratio 9-11. A estratégia demonstra uma boa capacidade de captura de tendências e controle de risco, com alto valor de aplicação prática.
Resumo
Entre 25 de abril e 12 de maio, o mercado de ativos de criptografia apresentou características de "preços em forte alta, com sentimentos ainda cautelosos". BTC e ETH subiram simultaneamente, com ETH apresentando um aumento maior. A proporção de longos e curtos e a taxa de financiamento não mostraram um viés significativo para o lado positivo, enquanto o volume de contratos continuou a subir, refletindo um aumento na divergência do mercado. A estratégia de rompimento com médias móveis teve um desempenho excelente no mercado ETH/USDT, mas ainda precisa ser combinada com outros fatores quantitativos e mecanismos de controle de risco, a fim de melhorar a estabilidade e a adaptabilidade da estratégia.