#StockTradingShareChallenge

Hier soir, j’ai consulté une étude comparative de la liquidité des actions tokenisées entre différentes plateformes, et j’ai décidé d’analyser ce sujet aujourd’hui, car il concerne directement la manière dont je construis mon algorithme. Il y a une différence entre écouter le discours marketing sur un large choix de tickers et examiner la profondeur réelle du carnet d’ordres avec laquelle le bot devra travailler. 📊🔍
Une étude indépendante de CryptoRank a comparé les carnets d’ordres d’actions tokenisées sur plusieurs plateformes pour les mêmes titres : Nvidia, Microsoft, Meta et Tesla. Le résultat s’est révélé moins univoque qu’il ne le faudrait pour pouvoir simplement écrire « chez nous, c’est le meilleur ». Pour Nvidia et Tesla, bStocks affichait le spread médian le plus étroit entre le meilleur prix d’achat et le meilleur prix de vente parmi les plateformes comparées. En revanche, pour Microsoft et Meta, le spread du concurrent s’est révélé légèrement plus serré et, ce qui est plus important pour les ordres importants, la profondeur du carnet d’ordres dans une fourchette de 25 et 50 points de base s’est avérée nettement supérieure chez lui.