Outils d'automatisation dans l'écosystème des transactions Blockchain : Analyse approfondie des Bots sandwich

Avec la popularité croissante de la technologie Blockchain, l'écosystème de trading de cryptomonnaies se développe rapidement. Les échanges décentralisés (DEX) deviennent des plateformes importantes pour le trading d'actifs numériques grâce à leurs avantages de décentralisation et de transparence. Au fur et à mesure que le marché mûrit, divers outils de trading automatisés émergent. Les robots de valeur extrême maximale (MEV) sont des programmes automatisés qui exécutent des stratégies et d'autres stratégies de trading sur le réseau Blockchain. Ils obtiennent une valeur maximale en réorganisant, en insérant ou en retardant les transactions Blockchain. Cet article analysera en profondeur la définition des robots de piège, leurs principes, leurs modes de mise en œuvre, leurs facteurs déterminants et leurs directions d'optimisation.

Avec les avancées technologiques et les changements de la demande du marché, les robots à pinces ont également évolué en plusieurs types pour s'adapter à différents environnements de trading et besoins stratégiques. Voici quelques types courants de robots à pinces :

Types courants de Bots de pince

1. Robots à sandwich : Ce type de Bots soumet des transactions avec des frais de Gas plus élevés en les envoyant avant que les gros ordres dans le pool de transactions ne soient officiellement ajoutés à la Blockchain, permettant ainsi de compléter les transactions avant les utilisateurs. Cette stratégie implique l'insertion de transactions avant et après la transaction cible (front-running et back-running) pour manipuler les prix et en tirer profit.

2. Bots de type搬砖型夹子 : Ces robots se concentrent sur la réalisation de bénéfices en exploitant les différences de prix entre différents DEX. Ils achètent des actifs à bas prix sur une bourse, puis les vendent à un prix élevé sur une autre bourse, réalisant ainsi un profit. Cette stratégie exige que le robot puisse rapidement identifier les variations de prix entre les différentes bourses et exécuter les transactions rapidement.

3. Bots de publication de nouveaux tokens : Ce type de Bots se concentre sur la volatilité des prix lors de l'émission de nouveaux jetons. Au début du lancement de nouveaux jetons sur les DEX, les prix sont généralement instables et très volatils. Les Bots de clamp achètent rapidement dès que le jeton est lancé, puis vendent après une augmentation des prix pour réaliser un profit. Ce type de Bots nécessite une attention particulière sur les dynamiques de lancement de nouveaux projets et doit avoir la capacité de passer des ordres rapidement.

4. Bots d'arbitrage de pool de liquidité : Les robots d'arbitrage des pools de liquidité réalisent des arbitrages en transférant des actifs entre différents pools de liquidité. Ils recherchent les différences de prix entre les différents pools, effectuant des opérations de fourniture et de retrait de liquidité pour réaliser des bénéfices. Cela exige que les robots puissent gérer efficacement la liquidité et réagir rapidement aux variations de prix à l'intérieur des pools.

5. Bots d'arbitrage de prêt éclair : Les Bots d'arbitrage de prêt éclair utilisent les caractéristiques des prêts éclair pour effectuer des transactions. Les prêts éclair permettent aux utilisateurs d'emprunter d'importants montants de fonds en une seule transaction, sans nécessiter de garantie. Les Bots peuvent utiliser ces fonds pour manipuler le prix du marché sur une courte période afin de réaliser un arbitrage. Par exemple, en utilisant un prêt éclair pour faire monter le prix dans un pool, puis en réalisant un profit dans un autre pool.

6. Bots d'arbitrage triangulaire : L'arbitrage triangulaire implique d'effectuer des transactions entre trois paires de jetons différentes pour tirer parti des différences de taux de change et réaliser un arbitrage. Par exemple, en échangeant A/B, B/C, puis en faisant une boucle avec C/A pour réaliser des bénéfices. Ce type de Bots nécessite des calculs complexes et une capacité d'exécution des transactions rapide.

Cet article se concentrera sur les Bots de sandwich.

Sandwicher Bots

définition

Le robot de sandwich est un outil de trading automatisé, spécialement conçu pour réaliser des profits via le front-running sur les échanges décentralisés. Il capture rapidement les opportunités de trading sur la blockchain, exécutant des transactions avant ou après l'ordre de trading cible afin de réaliser un bénéfice sur la différence de prix. Le cœur du robot de sandwich réside dans sa capacité à occuper le devant de la scène de trading avec une grande efficacité et rapidité.

Principe

Les opérations de profit du robot de夹子三明治 sont basées sur les principes fondamentaux suivants :

1. Avant-achat : Avant que d'autres utilisateurs ne soumettent des ordres d'achat qui n'ont pas encore été inclus par les mineurs dans un bloc, le robot achète le token cible à un prix inférieur. Lorsque l'ordre de l'utilisateur est exécuté et que le prix augmente, le robot vend rapidement pour réaliser un profit.

2. Vente à découvert : Avant que d'autres utilisateurs ne vendent leurs jetons, le robot vend d'abord à un prix plus élevé. Lorsque les ordres de vente des utilisateurs font baisser le prix, le robot rachète ensuite à un prix plus bas, réalisant ainsi un profit.

Le terme "夹子" désigne les utilisateurs de trading qui profitent des écarts de prix. Le succès des robots "夹子" repose sur une maîtrise précise du timing des transactions et une priorité élevée dans l'exécution des transactions.

Idée de mise en œuvre

1. Écoute des transactions en temps réel :

   • Utiliser une connexion WebSocket pour se connecter aux nœuds de la Blockchain et écouter en temps réel les transactions en attente de traitement.
   • Filtrer les transactions cibles en comparant les champs transaction.to ou transaction.from pour identifier les transactions liées au DEX cible.

2. Filtrage et sélection :

   • Filtrer les transactions non liées à la stratégie ainsi que les transactions de l'adresse elle-même, afin d'éviter les boucles infinies causées par le trading auto.

3. Ajustement dynamique du prix du Gas :

   • Définissez manuellement un prix du Gas plus élevé pour que les mineurs traitent en priorité les transactions des Bots, afin d'exécuter avant les utilisateurs ordinaires.

4. Décoder les données de transaction :

   • Utiliser l'interface de contrat intelligent (comme l'Interface dans ethers.js) pour décoder les données de transaction, déterminer les tokens et les montants impliqués dans la transaction.
   • Selon les informations de décodage, choisissez la méthode d'appel de contrat appropriée, comme swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Idée de code

1. Créer un service ws d'écoute :

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrer ces transactions :

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { si (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Déterminer la direction de la transaction, définir manuellement le prix du Gas :

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Méthode de décodage des transactions, appeler la fonction :

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Facteurs déterminants

L'efficacité et le succès des Bots de pince sont étroitement liés à divers facteurs :

1. Vitesse de transaction :

   • La latence du réseau et la vitesse de réponse des nœuds affecteront directement le temps de réaction des Bots. L'utilisation de services de nœuds haute performance peut réduire la latence, certains fournisseurs de services prennent également en charge des nœuds indépendants.

2. Frais de Gas :

   • Lors de la prise de priorité des transactions, les frais de Gas sont un facteur important à prendre en compte. Des frais de Gas trop élevés peuvent ronger les bénéfices, il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre la vitesse et le coût.

3. Liquidité du marché :

   • Une forte liquidité aide à exécuter rapidement de grosses transactions sans affecter de manière significative le prix du marché. Un manque de liquidité peut entraîner une augmentation du slippage ou un échec de la transaction.

4. Sécurité des contrats :

   • La sécurité des contrats cibles est directement liée au risque des opérations stratégiques. Les Bots doivent avoir la capacité de vérifier de manière basique le code des contrats, afin d'éviter que les transactions soient exploitées par des contrats malveillants.

5. Environnement concurrentiel :

   • Il peut y avoir plusieurs Bots sur le marché qui se disputent les opportunités de profit. En période de forte concurrence, le taux de réussite des transactions et les profits peuvent être affectés.

Conclusion

Les Bots MEV offrent une solution efficace pour l'arbitrage sur les échanges décentralisés. Grâce à une analyse en temps réel et à une exécution rapide, ils peuvent obtenir un avantage sur le marché. Cependant, les Bots de sandwich sont également confrontés à des défis de forte concurrence et de risques élevés. Les investisseurs doivent prendre en compte de manière globale la mise en œuvre technique, le contrôle des risques et les stratégies de marché pour rester compétitifs dans le marché des cryptomonnaies en constante évolution. À l'avenir, avec les progrès technologiques et l'expansion de l'écosystème DeFi, les Bots de sandwich devraient avoir la possibilité de jouer leur potentiel dans davantage de domaines, créant ainsi plus de valeur pour les utilisateurs.