La volatilidad implícita de las opciones sobre Bitcoin cae a mínimos extremos; en lo que va de año, ya ha anticipado el precio de la moneda con «una gran volatilidad» en 3 ocasiones

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Mars Finance News, el 20 de julio, el analista cripto Murphy señaló que la volatilidad implícita de las opciones sobre Bitcoin (IV) actualmente está extremadamente baja: la IV de 1 semana es 33% y la IV de 1 mes es 34%, ambas por debajo del rango histórico del 40%, lo que sugiere que el mercado podría experimentar una “gran volatilidad”. Murphy informó que en el último año ya ocurrieron dos veces situaciones similares: después de 15 días con la IV de principios de enero por debajo de 40%, BTC pasó de 97.000 dólares a 62.000 dólares; después de 14 días con la IV a finales de abril por debajo de 40%, BTC pasó de 82.000 dólares a 60.000 dólares; y después del 15 de junio, BTC pasó de 66.000 dólares a 58.000 dólares. Murphy indicó que la IV baja se debe a que el mercado comparte un consenso uniforme, se acumula capital de arbitraje de volatilidad y opera el mecanismo de los creadores de mercado short gamma, que en conjunto amplifican el impacto de eventos por encima de lo esperado; también advirtió a los traders de contratos que se preparen.
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