mi cartera está inclinándose un poco a verde en los últimos días.

lo interesante es la disparidad entre el tamaño neto nocional, que es -82% corto, y el tamaño neto ajustado por volatilidad, que es 7,8% largo.
significa que, aunque mi cartera está ligeramente inclinada netamente a largo, sobre una base ajustada por volatilidad, la volatilidad del activo del lado corto es mucho más baja que la volatilidad del lado largo, lo que se traduce en que tiene un peso nocional mucho mayor.
lo que podría perjudicarme es si esto llegara a invertirse y gran parte de esta basura que estoy corto empezara a recibir atención, y todo empezara a bombear junto; ahí me esperaría un par de días bastante desagradables, y los largos que ahora mismo mantengo no compensarían eso.
pero supongo que ese es el problema de una estimación aproximada de la volatilidad futura: solo me toca surfear las olas.