A mi juicio, el criterio central para evaluar un EA de alta calidad siempre es un control de riesgos llevado al extremo y perfectamente perfeccionado; las ganancias solo se derivan de forma natural una vez que el control de riesgos está bien hecho.

La línea de base más fundamental es abandonar la lógica de añadir en contra usando el método Martingala, evitando desde la raíz los riesgos de que las pérdidas se amplifiquen de forma exponencial; y reducir la probabilidad de que la cuenta entre en liquidación a algo prácticamente inexistente. Al mismo tiempo, hay que evitar activamente escenarios de datos macro con alta volatilidad como el dato de empleo (non-farm) y las decisiones de tipos de interés, para esquivar los deslizamientos repentinos y el riesgo de caídas unilaterales provocados por eventos de “cisne negro”.

Mucha gente se obsesiona con el factor de riesgo/beneficio (rango entre ganancias y pérdidas), pero en realidad este estándar no es la única respuesta para obtener rentabilidad.

Incluso si el ratio de ganancias y pérdidas se mantiene solo en 1:1, siempre que la tasa de acierto (win rate) del sistema a largo plazo se mantenga estable en 65% o más, tras operar durante largo tiempo aún se pueden acumular de forma constante ganancias positivas.

Y la ventaja extraordinaria que tienen los EA frente al trading manual es precisamente que pueden materializar de manera estable esta lógica positiva: el programa puede ejecutar simulaciones y backtesting de decenas de miles de operaciones con datos históricos, eliminar los sesgos operativos derivados de emociones subjetivas del humano y elevar de forma constante la tasa de acierto general; además, puede vigilar y ejecutar la estrategia 24 horas al día, 365 días al año, sin interrupción, evitando que los humanos pierdan el momento de entrar o salir por cansancio, dudas o miedo. Esta disciplina de trading que nunca deja de funcionar es la ventaja central que el trading manual jamás puede alcanzar.