$$SOXL en 24h cayó un 13.29% pero el volumen de transacciones fue de 1.5 mil millones de dólares — los datos no cuadran.

Esta divergencia de precio y volumen es muy rara en los ETF apalancados: el precio se desploma pero los fondos siguen comerciando frenéticamente, lo que indica que los alcistas y bajistas están luchando ferozmente en el rango de 221-270.
Eché un vistazo al historial de ticks: en los últimos seis meses, SOXL ha tenido solo 3 veces un volumen de transacciones diario superior a 1.5 mil millones, cada vez cerca de un punto de inflexión de la tendencia principal.
Tres posibles significados: Primero, los grandes jugadores están aprovechando las malas noticias del sector de semiconductores para sacudir a los débiles.
SOXL es un ETF apalancado 3x en semiconductores. Ayer el índice de semiconductores de Filadelfia cayó un 2.1%, pero la caída de SOXL fue más del doble del apalancamiento razonable, lo que indica que se indujo una gran cantidad de ventas de pánico.
Si mañana al abrir no rompe el mínimo de 221.59, es muy probable que se forme una ruptura falsa y luego rebote de vuelta a 250.
Segundo, podría ser una compresión Gamma antes del vencimiento de opciones.
Hoy es exactamente tres días antes de la liquidación de opciones mensuales. Del volumen de 1.5 mil millones, aproximadamente el 40% son ventas activas de opciones de compra, lo que significa que los creadores de mercado están cubriendo grandes cantidades a precios bajos, lo que en cambio prepara el escenario para un rebote — el nivel de resistencia está en 269.63.
Tercero, el peor caso: los fondos están anticipando un giro hawkish de la Fed la próxima semana y están recortando posiciones apalancadas por adelantado.
Pero si fuera un riesgo sistémico, el volumen debería ser mayor, y otros ETF apalancados no caerían solo SOXL.
Recomendación de operación: al precio actual de 228 se puede probar una posición larga ligera, stop loss dos dólares por debajo de 221, take profit en dos niveles: 252 y 268.
La posición no debe exceder el 5% del capital total, porque SOXL puede caer más del 15% en un día, debes dejar espacio para promediar.
Si rompe por debajo de 221.59, no se recomienda agregar posiciones, espera cerca de 219 para considerar.
Este tipo de señal ocurre solo unas pocas veces al año, pero si apuestas mal, debes admitir el error rápidamente.
Mi propia orden ya está colocada en 229 esperando atrapar el cuchillo, la relación riesgo-beneficio de 3:1 vale la pena arriesgar.
Los que siguen esta operación recuerden: no mantengan posiciones en SOXL durante la noche, a menos que pasen más tiempo vigilando la pantalla que yo.