Últimamente he visto a mucha gente hablando de "modularidad", en realidad para mí, como usuario final, la percepción no es fuerte la mayoría del tiempo: los botones siguen siendo los mismos, la cartera todavía pide autorización emergente. Los cambios reales podrían ser solo dos: uno, que las tarifas/lag no sean tan exageradas; y dos, que mover cosas entre cadenas sea más frecuente, que los activos en qué cadena estén sea más aleatorio... Pero cuanto más "suave" sea, más me pongo en alerta, en momentos de bullicio los parámetros de riesgo a menudo se ignoran.

Hace un momento revisé en la cadena, en un pool perpetuo, después de que 0x7c…19b añadiera margen adicional, la cola de liquidación se alargó directamente en el siguiente minuto, como si todos los apalancamientos estuvieran en la misma dirección. La modularidad separar la ejecución, los datos y demás, para mí no es "una tecnología más elegante", sino que aumenta los puntos de fallo: puentes, ordenadores, DA, si fallan, la experiencia se vuelve inestable, y la liquidación también puede ser más severa.

Además, en el lado macro también es bastante molesto, cuando cambian las expectativas de reducción de tasas, vuelve esa discusión de que el índice del dólar y los activos de riesgo suben y bajan juntos... La correlación, esa cosa, puede cambiar de la noche a la mañana. Mi enfoque actual sigue siendo el mismo de siempre: cuando veo que las tarifas y las posiciones abiertas aumentan juntas, retiro primero, soy más cauteloso, quiero durar más, así que por ahora, así seguiré.