Lo más inusual de nuestra plataforma no son las señales. Es las estadísticas

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La mayoría de los traders miran dos números: P&L total y tasa de ganancia. “¿Cuánto gané y con qué frecuencia tenía razón?” Eso es suficiente para entender si estás en ganancia. No es suficiente para entender si durará.
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En nuestro módulo de Estadísticas, las métricas son de una liga diferente. El mismo tipo de métricas que usan los equipos cuantitativos, fondos de cobertura y gestores profesionales. En plataformas minoristas, generalmente no están disponibles en absoluto.
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Mostremos las más fuertes.
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Porcentaje de Kelly %
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El criterio de Kelly. La fórmula responde a una pregunta muy específica: ¿qué porcentaje de tu depósito deberías arriesgar en una operación para maximizar el crecimiento del capital a largo plazo, basado en tu ventaja histórica real?
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Un Kelly positivo significa que la estrategia tiene una ventaja estadística. Cero o negativo significa que las matemáticas dicen: “no operes esto.” Los traders experimentados suelen usar la mitad de Kelly para reducir la volatilidad. No verás esto en la mayoría de las plataformas minoristas. En la nuestra, está en el panel principal.
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R²
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El coeficiente de determinación aplicado a la curva de capital. En términos simples, muestra qué tan suave es tu curva de ganancias, o si simplemente es ruido aleatorio.
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Por encima de 0.7 - resultados sistemáticos
0.3-0.7 - hay una tendencia, pero con mucha turbulencia
Por debajo de 0.3 - el resultado es ruido, sin repetibilidad
Este es uno de los indicadores clave que usan los equipos cuantitativos para separar una estrategia funcional de una racha de suerte. Puedes tener +30% en el año y un R² de 0.2, lo que significa que obtuviste el resultado, pero no es reproducible.
PCI HHI
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El índice de Herfindahl-Hirschman. La misma fórmula que usan los reguladores antimonopolio para medir la concentración del mercado. La aplicamos a tus operaciones ganadoras.
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La pregunta que responde es esta: ¿de cuántas operaciones realmente depende tu ganancia? No cuántas operaciones ganadoras tienes en total, sino cuántas de ellas realmente llevan el resultado.
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Si tienes 100 operaciones rentables, pero solo 8 son “efectivas,” la estrategia depende de unos pocos resultados afortunados. Elimina las 5 principales, y obtienes cero. Eso es una lotería, no un sistema.
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Los profesionales saben esto sobre sí mismos. La mayoría de los traders minoristas no, porque no tienen dónde verlo.
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ECR
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Un índice compuesto: eficiencia del capital, consistencia del resultado y control del riesgo. Un número para una revisión semanal. Si crece, la estrategia está mejorando. Si cae, algo se ha roto y necesita investigación.
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Por qué todo esto importa
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Saber que estás en ganancia es el nivel básico. Saber por qué estás en ganancia, si es repetible y qué se romperá primero, es el nivel profesional.
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Las plataformas minoristas muestran la tasa de ganancia porque es simple y no asusta a nadie. Nosotros mostramos Kelly, R² y HHI porque sin ellos, no estás gestionando capital. Estás esperando.
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Guía completa de las métricas, con capturas de pantalla e interpretación: