Estos días, al revisar los registros de liquidación en la cadena, me dio un escalofrío: algunas personas no tienen posiciones demasiado grandes, sino que la fuente de precios del oráculo es lenta por medio paso. Ves que el mercado parece estar bien, pero en la cadena el precio ya se movió un paso adelante, y cuando se actualiza la cotización, la línea de liquidación se "completa con la deuda pendiente histórica", como si un ascensor de repente bajara un piso... En definitiva, la latencia no es un desliz suave, sino una sentencia instantánea.

Ahora, en cambio, he reducido el objetivo: no usar apalancamiento al máximo, dejar algo de margen en las posiciones, y enfocarme en el ritmo de actualización del oráculo y en la fuente de precios que usa el contrato (a veces también reviso la cadena de llamadas, para ver si se ha cambiado a una fuente de respaldo). La modularidad y las narrativas como DA hacen que los desarrolladores estén muy emocionados, mientras que a los usuarios les resulta confuso, lo cual es normal; al final, quienes terminan siendo golpeados suelen ser los que piensan que los precios son en tiempo real. Por ahora, así, las pruebas parecen más confiables que las sensaciones.