Acabo de ver que la gente pregunta mucho sobre backtest en forex y, en realidad, es algo imprescindible para los traders que realmente quieren que su sistema sea efectivo, no solo que parezca bueno en papel.

Este tema no es tan difícil como parece. La mayoría de los traders novatos piensan que hacer un backtest requiere programar algo complejo, pero en realidad hay métodos mucho más sencillos. Ya sea usando Excel, Google Sheets o incluso TradingView, que ya tiene herramientas integradas.

Primero hablemos de cómo hacer un backtest. Lo que necesitas hacer es crear una estrategia de trading clara y luego probarla con datos históricos de precios. Por ejemplo, si usas una media móvil simple (SMA) de 5 para cruzar por encima de una SMA de 20 como señal de compra, el programa debe calcular cuánto ganarías o perderías si siguieras esa estrategia desde un momento hasta otro. La hipótesis es que si el sistema funcionó bien en el pasado, probablemente también funcione bien en el futuro.

Si quieres empezar de forma sencilla, Excel o Google Sheets son buenas opciones. Este tipo de backtest gratuito se puede usar de inmediato. Solo necesitas cargar los datos de precios, crear una fórmula para calcular la SMA y establecer condiciones, como: si la SMA 5 es mayor que la SMA 20, devuelve 1; si es menor, devuelve 0. Luego, crea otras columnas para seguir los puntos de compra y venta, calcular ganancias o pérdidas, y listo, obtienes los resultados.

Pero si quieres algo más cómodo, TradingView es mejor. Tiene un Strategy Tester integrado y también ofrece estrategias de ejemplo para probar sin tener que programar tú mismo. Por ejemplo, puedes probar la estrategia BarUpDn en EURUSD en un marco diario, con datos del último año. Te dirá si obtuviste ganancias o pérdidas, cuántas operaciones hiciste, qué porcentaje fueron ganadoras, y mucho más.

Lo que debes tener en cuenta al hacer backtest es qué números observar. La rentabilidad acumulada es lo primero: te indica cuánto dinero ganaste o perdiste en total. Pero también debes verlo en porcentaje anual para compararlo correctamente.

Luego, revisa el Ratio de Sharpe, que se calcula dividiendo el retorno por la volatilidad o riesgo. Cuanto más alto, mejor, porque indica cuánto retorno obtuviste en relación con el riesgo asumido. Un buen sistema debe ofrecer altos retornos con bajo riesgo.

Y lo más importante, está el Máximo Drawdown, que indica cuánto puede caer tu capital en la peor de las situaciones durante el período de prueba. Si el drawdown es demasiado alto, ese sistema puede no ser resistente al riesgo.

En realidad, el backtest tiene limitaciones porque usa datos del pasado y el mercado puede no comportarse igual en el futuro. Por eso, después de hacer un backtest, es recomendable probar en una cuenta demo o con poco dinero en condiciones reales para estar más seguro de tu sistema.

En resumen, hay varias herramientas gratuitas para hacer backtest sin necesidad de programar. Probar tu sistema con datos históricos es un paso clave antes de poner dinero real. Empieza con Excel o TradingView y, si quieres, luego puedes desarrollarlo más.