Ayer, un amigo trader me preguntó cómo saber si un sistema de trading que se ha creado realmente puede generar ganancias o no. Aquí es donde el backtest entra en juego de manera completa. Yo mismo lo uso bastante para probar nuevas estrategias antes de ponerlas en marcha con dinero real.

El backtest es la prueba de un sistema de trading con datos de precios históricos, para ver cuánto dinero habría generado o cuánto se habría perdido si hubiéramos tenido ese sistema desde años atrás. La naturaleza de esto es que si el sistema funciona bien con los datos pasados, hay una alta probabilidad de que también funcione bien en el futuro.

El proceso de backtest no es muy complicado. Primero, debes definir claramente tu estrategia de trading: especificar qué pares de divisas vas a operar, en qué marco de tiempo, qué indicadores usar. Luego, seleccionas los datos históricos para probar, registras los resultados, analizas y ajustas el sistema para mejorarlo.

Para personas como yo que no les gusta programar, hay opciones fáciles de usar. La primera es Excel o Google Sheets. Me gusta porque puedo cargar los datos de precios, crear fórmulas para calcular el SMA u otros indicadores. Después, establezco condiciones para comprar o vender, y así obtengo los resultados de ganancias o pérdidas. La desventaja es que si los datos son muy extensos, puede volverse lento, pero para comenzar está bien.

La segunda opción es TradingView, que es una herramienta muy potente. Tiene un Strategy Tester que te permite escribir y hacer backtest de tus estrategias. Es más conveniente que Excel porque está diseñado específicamente para traders. Puedes usar el backtest de forex en TradingView de forma gratuita, y hay estrategias de ejemplo, como BarUpDn, que compra cuando la vela es verde y vende cuando es roja. Probé con EURUSD durante un año, y el resultado fue una pérdida del 0.94%. Pero proporciona mucha información, como una tasa de ganancia del 35.56% y un drawdown máximo del 4.12%, datos que son muy útiles.

Lo más importante al analizar los resultados del backtest, en mi opinión, es el rendimiento acumulado, que muestra la ganancia o pérdida total. También la volatilidad de los resultados. Un buen sistema debe ofrecer resultados consistentes, sin fluctuaciones extremas. El ratio de Sharpe también es importante, porque indica cómo se relacionan los retornos con el riesgo. Y el máximo drawdown es clave, ya que muestra cuánto podrías perder en la peor situación posible.

Después de un backtest exitoso, suelo probar en una cuenta demo antes de usar dinero real, porque el backtest usa datos pasados y el mercado real puede comportarse diferente. Por eso, hacer pruebas con datos actuales es un paso importante.

Existen varias opciones gratuitas para hacer backtest en forex, dependiendo de si buscas mayor facilidad o mayor precisión. Para mí, si eres principiante, lo mejor es comenzar con Excel o Google Sheets. Cuando entiendas mejor, puedes pasar a TradingView para aprovechar todas sus ventajas.