Ayer volví a ser tonto: viendo que la señal parecía buena, entré de una vez, y el precio de ejecución fue peor de lo esperado. Solo al hacer un análisis me di cuenta de que no fue una "fallo de estrategia", sino que mi orden fue demasiado aleatoria — configuré un parámetro de deslizamiento grande, la profundidad era escasa, y aunque dividirlo en dos o tres órdenes estaba bien, yo quería comerme todo de una vez, y la diferencia de precio me la terminé empujando yo mismo… En realidad, es un problema de ritmo.

Recientemente hay una actualización/mantenimiento en una cadena principal, y en el grupo todos especulan si migrarán o no el ecosistema. No me atrevo a presumir, pero esa fluctuación en la liquidez, a veces gruesa y a veces delgada, realmente facilita caer en trampas de deslizamiento.

Primero me pongo un parche: dividir en pequeñas cantidades, observar la profundidad del mercado/pozos antes de actuar, no asumir que el deslizamiento máximo es correcto por defecto, y si es necesario, preferir poner órdenes y esperar un poco. En la entrada en cuantificación, no hay que confiar ciegamente en "modelos", los errores en la ejecución son más comunes que los errores en las señales, así que por ahora voy a cambiar así.