Acabo de notar que muchas personas preguntan sobre cómo hacer un backtest de forex correcto. En realidad, no es tan difícil como parece, pero primero hay que entender bien los conceptos básicos.

Todo empieza con tener un sistema de trading claro. Debe definirlo con detalle, como qué pares de divisas va a operar, en qué marco de tiempo, qué estrategia utilizar, y solo así podrá hacer un backtest de forex con sentido. Si establece condiciones vagas, los resultados no serán confiables.

Por ejemplo, si operamos EURUSD en un marco de 5 minutos, usando SMA(5) que cruza por encima de SMA(20) como señal de compra, y cruza por debajo como señal de venta, colocando un stop loss en -20%, y luego probamos este sistema con datos históricos, podemos ver si realmente genera ganancias.

En cuanto a las herramientas, si no quiere programar complicadamente, Excel o Google Sheets son suficientes. Solo necesita cargar los datos, crear una fórmula para calcular el SMA y usar la función IF para definir las condiciones de compra y venta. No es tan complicado como parece, pero la desventaja es que si los datos son muy grandes, el proceso será más lento.

Otra opción es TradingView, que facilita mucho el backtest de forex. Tiene un Strategy Tester que se puede usar fácilmente. Por ejemplo, pruebe la estrategia BarUpDn, que compra cuando ve una vela verde y vende cuando ve una vela roja, en EURUSD en marco diario, con datos de un año atrás. Los resultados muestran una pérdida del -0.94%, con 45 operaciones realizadas y una tasa de ganancia del 35.56%. Esto indica que el sistema necesita mejoras.

Los números importantes a revisar en un backtest de forex son el rendimiento acumulado, la volatilidad, el Ratio de Sharpe y el Máximo Drawdown. Estos datos muestran si nuestro sistema es estable y si puede generar ganancias de forma continua.

Pero hay que recordar que un backtest con datos históricos no garantiza que funcionará igual en el futuro. Por eso, después de hacer el backtest, es recomendable usar una cuenta demo o una cantidad pequeña de dinero para probar en el mercado real. Esto se llama Forward Testing, y es tan importante como el backtest de forex.