Acabo de darme cuenta de que el backtest de forex no es un asunto menor, para quienes toman en serio el trading.

De hecho, crear un sistema de trading que sea comprensible no es tan difícil, pero crear un sistema que realmente genere ganancias a largo plazo... eso es otra historia. El problema es, ¿cómo saber si el sistema que hemos creado funcionará bien en realidad? Aquí es donde el backtest de forex ayuda.

El backtest de forex consiste en probar nuestro sistema de trading con datos de precios históricos para ver cuánto beneficio daría si lo aplicamos a esa información. La idea básica es que si el sistema funciona bien con los precios del pasado, también tiene potencial de funcionar bien con los precios futuros.

El método para hacer un backtest de forex es bastante directo. Primero, debemos definir nuestra estrategia, especificar qué pares vamos a operar, en qué marco temporal, y qué señales usaremos. Luego, seleccionamos datos antiguos para probar, registramos los resultados y vemos cómo podemos mejorar el sistema.

Un ejemplo divertido sería: si configuramos una media móvil simple (SMA) de corto plazo (5 días) que cruza por encima de una SMA de largo plazo (20 días), sería una señal de compra. Si cruza hacia abajo, sería una señal de venta. Colocamos un stop loss en -20% y probamos con EURUSD en un gráfico de 5 minutos. Con estas condiciones, podemos saber cuánto ganaría el sistema.

En cuanto a las herramientas, hay varias opciones. Excel o Google Sheets sirven si no quieres programar; puedes usar funciones como IF, IFS y crear fórmulas para calcular la SMA. Pero si tienes muchos datos, puede volverse lento.

TradingView es una opción mejor, ya que tiene un Strategy Tester integrado. Puedes probar diferentes estrategias fácilmente. Por ejemplo, una estrategia llamada BarUpDn que compra cuando la vela es verde y vende cuando es roja. Probando con EURUSD en el último año, el resultado mostró una pérdida del -0.94%, con 45 operaciones, ganando solo el 35.56% de ellas. Esto indica que esa estrategia no es muy buena, pero podemos ajustar las condiciones.

Los números importantes en un backtest de forex incluyen: el retorno acumulado, que es la ganancia o pérdida total; la volatilidad de los resultados, que indica si el sistema es estable; el Ratio de Sharpe, que compara la ganancia con el riesgo, cuanto más alto, mejor; y el Máximo Drawdown, que muestra cuánto podemos perder en la peor situación.

Pero el backtest de forex tiene limitaciones. Los datos antiguos quizás no representen el futuro. Por eso, existe la prueba de forward testing, que consiste en probar el sistema con datos reales actuales, usando poco dinero o una cuenta demo. Si funciona bien, entonces se puede usar dinero real.

En resumen, el backtest de forex es una herramienta que nos ayuda a ver qué tan probable es que nuestro sistema de trading tenga éxito. No garantiza que ganaremos siempre, pero nos proporciona información suficiente para tomar decisiones.