Acabo de notar que muchas personas todavía están confundidas acerca de cómo probar su sistema de trading antes de usarlo en realidad, pero en realidad hacer un backtest en forex no es tan complicado como piensan.

Lo que muchos pasan por alto es que crear un sistema de trading que solo sea rentable una o dos veces es fácil, pero crear un sistema que sea rentable de manera continua a largo plazo es diferente. Por eso, el backtest en forex es una herramienta importante que nos ayuda a ver si el sistema de trading que hemos ideado realmente funciona o no.

El método es muy simple: se toma la información de precios del pasado y se prueba con nuestra estrategia para ver si, si hubiéramos usado ese sistema en el pasado, hubiéramos obtenido ganancias o pérdidas. La hipótesis es que si este sistema funciona bien con los precios históricos, también tiene potencial para funcionar bien con los precios futuros.

El proceso de hacer un backtest en forex consiste en definir nuestra estrategia de trading, seleccionar los datos de precios históricos para probar, realizar la prueba, registrar los resultados y analizar cómo funciona el sistema. Luego, se ajusta para mejorarlo y se pasa a usar en trading real.

Al comenzar un backtest en forex, debemos establecer condiciones claras, como qué pares de divisas se van a operar, qué marco temporal se usará, cuál es la estrategia. Por ejemplo, si operamos EURUSD en un marco de 5 minutos usando SMA(5) cruzando por encima de SMA(20) como señal de compra, y cruzando por debajo como señal de venta, y establecemos un stop loss en -20%, obtendremos puntos de entrada y salida claros y podremos calcular el riesgo y la ganancia.

Para las herramientas, si queremos hacerlo rápido, generalmente hay que programar usando Python, MQL4 o Pine Script. Pero si no quieres aprender esos lenguajes, hay otras opciones más fáciles.

La primera opción es usar Excel o Google Sheets: cargar los datos de precios, crear fórmulas para calcular SMA, establecer condiciones para que el sistema indique comprar o vender, y calcular ganancias o pérdidas. Es fácil y gratuito, pero puede ser lento si los datos son muchos.

La segunda opción es usar TradingView, que tiene un Strategy Tester integrado y ejemplos de estrategias para probar. Por ejemplo, probar con EURUSD usando la estrategia BarUpDn, que compra cuando la vela es verde (cierra por encima de la apertura) y vende cuando es roja. Los resultados muestran una pérdida de -0.94%, es decir, -$9,447.20, con 45 operaciones, ganando solo el 35.56% (16 operaciones). La pérdida máxima fue del 4.12%. En este caso, el trader puede ajustar las condiciones o probar con otros activos.

Los indicadores que se deben revisar en los resultados del backtest en forex incluyen varios: el retorno acumulado, que muestra la ganancia o pérdida total; la volatilidad de los retornos, que indica si el sistema es estable; el Ratio de Sharpe, que mide el rendimiento ajustado por riesgo (cuanto más alto, mejor); y el Máximo Drawdown, que es la mayor pérdida potencial.

Lo importante es recordar que un backtest en forex solo da una visión general, ya que usa datos pasados y no siempre reflejan las condiciones futuras. Por eso, muchos traders también usan Forward Testing, operando en vivo con pequeñas cantidades o en cuentas demo para probar el sistema en precios reales.

En resumen, el backtest en forex es un paso clave que no debe omitirse si quieres operar con un sistema. Nos ayuda a verificar si nuestra estrategia realmente funciona antes de arriesgar dinero real.