Así que has estado operando durante un tiempo y siempre quisiste automatizar tu trading o crear un algoritmo

Ahora con IA, sientes que es momento de intentarlo. Ves todo esto en Twitter sobre lo fácil que es construir un bot de trading rentable
Vas a Claude y le pides que te escriba una estrategia en Pinescript para TradingView
Claude crea más de 5 controles (parámetros) dentro de la estrategia y cada vez que ajustas uno, el resultado cambia completamente
Te das cuenta de que hay cientos o miles de formas de combinar diferentes valores de estos controles
Tu pensamiento inicial es, “Muy bien, sigamos probando diferentes controles y moviendo los controles hasta que la etiqueta “Total P&L” muestre el valor más alto…”
Poco te das cuenta de que acabas de caer en la trampa más letal del backtesting. Sesgo de selección.
Imagina que lanzas una moneda 20 veces. Haces esto 1000 veces. Cada secuencia es una configuración diferente de “control”. Por pura casualidad, una de esas 1000 secuencias mostrará 17 caras en 20 lanzamientos, una tasa de acierto del 85%. ¿No parece increíble?
Pero la moneda es justa. Es 50/50. Esa secuencia fue suerte, no habilidad
Si eliges esa secuencia y apuestas a cara en adelante, obtendrás un 50%. La ventaja que pensaste tener desaparece porque nunca fue real. Fue el mejor resultado de 1,000 pruebas aleatorias
Esta es la trampa con cualquier backtester que te permite ajustar controles sin tener en cuenta cuántas combinaciones probaste
Cuantos más controles ajustes, más probable es que encuentres algo que parece increíble pero en realidad es solo ruido. La estrategia que implementes no tendrá un rendimiento similar al del backtest porque nunca fue una verdadera ventaja. Fue la mejor moneda lanzada de mil
Hay formas de corregir esto. Investícalas si vas a seguir por este camino. He visto demasiadas veces a alguien enviándome una captura de pantalla impresionante del backtester de TradingView