Recientemente me he fijado en un caso de trading muy interesante.

El trader italiano Fabio Valentini ha acumulado millones de dólares mediante una estrategia de scalping basada en el flujo de órdenes,
este tipo de persona ha ingresado cuatro veces en el ranking de los mejores traders en el Campeonato Mundial de Trading Robbins World Cup,
con una rentabilidad total superior al 350%.
Su lógica central en realidad es muy simple: combinar el flujo de órdenes con análisis de volumen y precio es la clave para avanzar en el trading.

Lo que más me impresionó fue que durante la competición completó más de 2000 operaciones.
Este método de gran volumen de operaciones puede generar suficientes muestras de datos,
lo cual es especialmente útil para su estrategia de scalping con expectativa positiva.
Puede aumentar significativamente la expectativa de beneficios, al mismo tiempo que mantiene una caída total relativamente baja.
El principal campo de Fabio Valentini es el scalping a corto plazo en futuros del índice NASDAQ.

Su consejo para los traders es muy sensato: primero, deben encontrar su área de especialización.
¿Es en acciones, futuros, divisas o criptomonedas?
¿Es a largo plazo, a corto plazo o arbitraje?
Encuentra el campo que realmente entiendes en términos de volatilidad, donde puedas obtener información efectiva y aplicar estrategias adecuadas.
Profundiza en comprender las características de un activo, su volatilidad y la lógica subyacente que desencadena cambios en los precios,
solo así podrás desarrollar un sentido y una intuición del mercado.
Él ha admitido sinceramente que no ganaba dinero operando en múltiples activos simultáneamente,
hasta que se concentró en uno o dos activos, su nivel de trading mejoró drásticamente.

En cuanto a la operativa concreta, utiliza tres indicadores para ejecutar su estrategia.
El primer paso es identificar posiciones clave, usando el indicador de volumen de comercio CVD para determinar la dirección de la tendencia.
Las posiciones clave son principalmente zonas de oferta y demanda, también pueden ser rangos de precios u otras formaciones estructurales.
El CVD en realidad es un detector de presión del mercado, que rastrea continuamente quién genera más volumen en el rango de precios,
y calcula el volumen acumulado.
Si el CVD continúa bajando pero el precio sube, indica que el mercado está acumulando presión vendedora,
formando una divergencia a corto plazo entre volumen y precio.
Por el contrario, si el CVD sube pero el precio baja, muestra que el mercado está acumulando presión compradora.
El volumen suele adelantarse al precio, por lo que el CVD puede ofrecer señales tempranas de posibles reversiones del mercado.

El segundo indicador es el de volumen de operaciones grandes, para verificar la verdadera intención de los grandes fondos.
Aunque Fabio Valentini no reveló la fuente exacta de este indicador,
puedes usar en TradingView el gráfico de distribución de volumen por ciclos,
o el seguimiento de órdenes principales y grandes transacciones en AICoin, que ofrecen resultados similares.
Lo importante es captar las señales de actividad de grandes fondos,
y confirmar si la caída del CVD proviene de grandes inversores institucionales.

El tercer aspecto es si la acción del precio coincide con las señales de volumen.
Solo cuando el precio rompe un nivel de soporte clave y rebota cerca de grandes órdenes de venta,
debe abrirse una posición en corto.
No usa órdenes limitadas para esperar en el precio preestablecido, sino que espera a que el precio llegue a la zona objetivo y no haya órdenes de compra anómalas cerca de grandes órdenes de venta,
para confirmar la entrada.

Tras entrar, debe colocar órdenes de stop-loss.
Su stop-loss se basa principalmente en el flujo de órdenes y en estructuras clave del mercado,
como niveles estructurales importantes, puntos altos y bajos de oscilación, o cerca de grandes órdenes.
Si el movimiento del precio no cumple con sus expectativas, rápidamente moverá el stop-loss a un punto de equilibrio,
para asegurarse de que la operación no pierda dinero, e incluso pueda asegurar parte de las ganancias.

Después de entrar, debe seguir observando los cambios en las fases del mercado.
Cuando las grandes órdenes dejan de impulsar efectivamente la caída del precio,
por ejemplo, si aparecen varios grandes órdenes de venta pero el precio no cae como se esperaba,
el mercado entra en otra fase, la tendencia puede detenerse o entrar en consolidación.
En ese momento, él cierra la posición de forma decisiva.
La relación riesgo-beneficio de esta operación supera 3 a 1, e incluso más, siendo una operación muy exitosa.

La gestión dinámica del riesgo es la clave en la estrategia de Fabio Valentini.
No arriesga una cantidad fija en cada operación, sino que clasifica las operaciones en niveles A, B y C.
El nivel C tiene el riesgo más bajo, con pérdidas potenciales de solo 1000 a 1500 euros;
el nivel B es de riesgo medio, con una pérdida máxima de 2000 euros;
el nivel A es su configuración de mayor ventaja estadística, con todas las señales perfectamente alineadas, y un riesgo de aproximadamente 2500 a 3000 euros.
Cada día comienza con posiciones de bajo riesgo, y a medida que acumula beneficios, aumenta progresivamente el capital de riesgo.
Esto tiene la ventaja de que incluso si luego hay pérdidas, solo representan pérdidas de beneficios,
reduciendo mucho la presión emocional.

También establece que, si pierde tres veces en un día, debe detenerse inmediatamente,
lo que indica que las condiciones del mercado ese día no son adecuadas para su estrategia.
Esto está basado en una gran cantidad de datos de operaciones y experiencia práctica, optimizados con el tiempo.

Para aprender este método, se necesitan tres etapas.
Primero, hacer backtesting, usando la función de reproducción de TradingView y datos históricos para identificar herramientas y períodos con ventaja estadística;
Luego, realizar operaciones en simulación o con fondos pequeños, para probar el rendimiento en condiciones reales y evaluar la estabilidad y la gestión de drawdown;
Finalmente, pasar a trading en vivo.
Cualquier optimización de estrategia debe hacerse con cautela, incluso si solo implica añadir o eliminar indicadores o condiciones, cambiar productos o períodos,
debe confirmarse en las dos primeras etapas que realmente mejoran antes de implementarlo.
Este es un proceso necesario para construir y validar una estrategia de trading.

Él tiene una frase que vale la pena que todos reflexionen:
los datos pasados no garantizan resultados futuros, pero la falta de datos garantiza el fracaso futuro.