Hoy me acabo de enterar de que $SIVE está siendo vendido en corto de manera extremadamente fuerte.

Lo interesante es: si el precio de las acciones continúa subiendo “contra pronóstico”, algunos fondos de cobertura podrían tener que pagar un precio muy alto.
Se informa que el fondo Colosseum ha reducido casi un -19,8% el mes pasado, en su mayoría debido a posiciones cortas con Sivers. Cuando una acción está siendo vendida en corto en exceso, el riesgo ya no recae en la empresa sino en las propias personas que apuestan a la caída.
Si el segmento de CPO (Óptica Empaquetada en Conjunto) realmente entra en un ciclo de crecimiento fuerte en los próximos dos años, y Sivers continúa siendo valorada según ese potencial, las posiciones cortas podrían enfrentarse a “pérdidas ilimitadas” — al menos en teoría.
Lo notable es que Sivers nunca ha sido considerado un “juego de squeeze en corto” puro. Básicamente, es uno de los nombres atractivos en la historia de infraestructura de fibra óptica y CPO. Sin embargo, cuando la base empresarial es sólida y la cantidad de cortos es alta, el efecto de squeeze puede aparecer como un efecto secundario.
Si los fondos se ven obligados a recomprar acciones para cerrar sus posiciones, tendrán que comprarlas directamente en el mercado, aumentando la demanda mientras la oferta se mantiene constante — lo que puede hacer que el precio suba aún más.
En el mercado, a veces la historia no se trata solo de si la valoración fundamental es correcta o incorrecta, sino también de quién está en la posición equivocada cuando la tendencia invierte.