Últimamente vuelvo a revisar los datos de liquidación, y cada vez más siento que: la demora en la alimentación de precios de los oráculos no es solo un “detalle técnico”. Si apalancas con mucho apalancamiento, cuando el precio se pincha, puede que en la cadena aún no se haya actualizado, y en el momento en que el precio se ponga al día, la posición será gestionada automáticamente por el sistema según las reglas, sin siquiera una ventana para “añadir un poco de margen”. En definitiva, a veces la liquidación no es que hayas juzgado mal la dirección, sino que has perdido por la diferencia de tiempo.

Layer2 ahora compite a diario en TPS, en costos, en subsidios, y la discusión está bastante animada, pero lo que más me importa es: de dónde vienen los precios, con qué frecuencia se actualizan, y si se atascan en congestión. De todos modos, ahora antes de abrir una posición, reviso la frecuencia de actualización del oráculo, y también dejo un margen de seguridad más amplio.

Ya no creo en “cuanto más barato, más seguro”. Así que eso es todo por ahora.